Помогите срочно решить задачу по фин. менеджменту!
Помогите срочно решить задачу по фин. менеджменту!Основная рыночная линия имеет с осью стандартного отклонения угол наклона, равный 40, доходность безрискогого актива равна 6 % доходность рыночного портфеля 10. % Определить рыночную цену риска и дисперсию рыночного портфеля.
Гость
Ответ(ы) на вопрос:
ГостьЦена риска это рисковая премия, в данном случае это будет: 10%-6%=4% Дисперсия это квадрат среднеквадратичного отклонения (т. к. σ=√D), для которого даны угол линии CML и рисковая премия. Дальше через определение тангенса: отношение противолежащего катета к прилежащему: tan(∠40°) = 4/σ ≈ 0.839 σ ≈ 4/0.839 ≈ 4.76% D = σ² ≈ 22.7%
Не нашли ответ?
Похожие вопросы