Контрольная работа: Кредитний ризик

В даному випадку на графік наносять декілька реалізацій випадкового процесу зміни значень параметра, що контролюється, x(t), отриманих не декільках одиницях технологічного обладнання, що виконують дану операцію.

При побудові графіків за одну реалізацію слід приймати значення контролюємого параметра, отримані при постійних умовах обробки (одна партія, одна настройка, один інструмент тощо).

Питання 3. Засоби захисту від кредитного ризику

Відповідь

У процесі проведення кредитних операцій банки зіштовхуються з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору. Для кожного виду кредитної угоди характерні свої специфічні причини і фактори, що визначають ступінь ризику. Зокрема, кредитний ризик може виникнути: при погіршенні фінансового положення позичальника, виникнення непередбачених ускладнень у роботі, відсутності необхідних організаторських якостей у керівника позичальника, недостатньої фахової підготовленості банківського працівника, що прийняв рішення про кредитування й інші обставини.

У практиці роботи колишніх державних банків використовувалися різноманітні види лімітів і їхнього різновиду, вихідний, поквартальний ліміт видач, контрольна цифра, плановий розмір кредиту. Акціонерні комерційні банки використовують таку форму лімітування кредитів, як кредитна лінія, що являє собою юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надавати йому протягом певного періоду кредити в межах узгодженого ліміту.

Кредитна лінія звичайно відчиняється при тривалому і тісному співробітництві між банком і позичальником. Вона містить ряд переваг як для банку, так і клієнта. Позичальник одержує можливість точніше оцінювати перспективи розвитку своєї діяльності, скоротити накладні витрати і втрати часу, пов'язані з веденням переговорів і висновком кожної окремої кредитної угоди. Банк має аналогічні вигоди. Крім того, він детально знайомиться з діяльністю позичальника. Відкривши кредитну лінію, банк незалежно від ситуації на ринку позичкових капіталів зобов'язується дати кредит у повній відповідності з укладеною угодою,

Диверсифікація позичок, як засіб захисту від кредитного ризику, являє собою розподіл коштів,що позичаються, між різноманітними суб'єктами (юридичними і фізичними особами). Чим більшому числу позичальників буде переданий у тимчасове користування позичковий капітал конкретного банку, тим, за інших рівних умов, менше буде ступінь ризику неповернення боргу, оскільки можливість банкрутства багатьох позичальників значно нижче можливості банкрутства одного або декількох позичальників. Для дотримання комерційними банками принципу диверсифікації кредитів Національний банк України встановив їм такий економічний норматив, як максимальний розмір ризику на одного позичальника. Розмір цього ризику не повинний перевищувати 10 % власних засобів банку.

Оперативність при стягненні боргу допускає обов'язок банку підтримати з позичальником контакти протягом усього терміну користування останньою позичкою. Банк повинний уважно стежити за станом справ у клієнта й у випадку виникнення в нього проблемних ситуацій, що можуть призвести до несплати боргу, прийняти відповідні запобіжні заходи до захисту своїх інтересів.

Страхування кредитних операцій, як засіб захисту від кредитного ризику, означає, що банки повинні створювати страхові фонди, як на мікро-, так і макрорівні, а також страхувати окремі високо ризиковані кредитні угоди в спеціалізованих рахункових організаціях.

Питання 4. Контрольні функції і операції Національного банку України

Відповідь

Для здійснення своїх регулюючих та наглядових функцій Національний банк:

- здійснює всі види перевірок діяльності банків, кредитно-фінансових установ та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичним та фізичним особам при реєстрації банків та ліцензуванні банківських операцій;

- вимагає від банків та кредитно-фінансових установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і заздалегідь визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;

- бере участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної (наглядової) ради, правління та ревізійної комісії банку або кредитно-фінансової установи.

Перевірки можуть здійснюватись уповноваженими Національним банком представниками і за його дорученням - аудиторськими організаціями.

Національний банк ставить вимоги щодо здійснення обов'язкових аудиторських перевірок банків та кредитно-фінансових установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та кредитно-фінансових установ і оцінює якість проведення перевірок.

Уповноважені представники Національного банку мають право отримувати і перевіряти звітність та інші документи банків та кредитно-фінансових установ, а в разі необхідності - знімати з них копії.

Порядок здійснення перевірок банків та кредитно-фінансових установ, у тому числі визначення обов'язків банків і кредитне фінансових установ щодо їх сприяння в проведенні перевірок, визначає Правління Національного банку.

У разі порушення банком або кредитно-фінансовою установою чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку, технології виконання банківських операцій, неподання у встановлений строк або подання недостовірної звітності, незабезпечення умов для проведення Національним банком інспекцій та перевірок, порушення обов'язкових економічних нормативів, встановлення стану неплатоспроможності Національний банк має право:

- вимагати від банків та кредитно-фінансових установ усунення виявлених порушень;

- надсилати вимоги на проведення фінансового оздоровлення банків та кредитно-фінансових установ;

- забороняти здійснення окремих банківських операцій на термін до 1 року та відкликати ліцензію на здійснення окремих або всіх банківських операцій;

- забороняти відкриття нових філій на строк до одного року;

- підвищувати норми обов'язкових резервів;

- стягувати штраф з керівників банків та кредитно-фінансових установ до ста мінімальних розмірів заробітної плати;

- стягувати у безспірному порядку з банків та кредитно-фінансових установ штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу (в тому числі за порушення показників економічних нормативів);

- усувати керівництво (правління та головного бухгалтера) від управління банком або кредитно-фінансовою установою і призначати тимчасову адміністрацію для управління банком або кредитно-фінансовою установою;