Контрольная работа: Ліквідність та кредитна діяльність банків

З іншого боку, стабільність депозитів до запитання знижується через складність прогнозування їх витрачання, тоді як за строковими депозитами точно відомий термін виплати, хоча їх належність до банку значною мірою визначається рівнем процентної ставки.

Залежність від зовнішнього фінансування істотно впливає на ліквідність банку. Міжбанківський кредит у не дуже великих обсягах та не за великими процентними ставками не завдає шкоди ліквідності банку, а навпаки - дає змогу ліквідувати тимчасову нестачу коштів, іноді найдешевшим способом. Але якщо міжбанківський кредит переважає в ресурсах банку, несприятлива кон'юнктура на міжбанківському ринку може призвести до краху банку. Банк, що дуже залежить від зовнішніх джерел фінансування, не має власної бази для бізнесу, не має перспектив розвитку та ризикує стійкістю своєї ресурсної бази.

Збалансованість активів та пасивів за строками має значний вплив на ліквідність банку. Виконання банком зобов'язань перед клієнтами передбачає погодження строків, на які інвестуються кошти, зі строками, на які ці кошти надали вкладники. Певна частина депозитів може використовуватись і для довгострокового інвестування чи кредитування, але для більшої частини активів та пасивів збалансованість за строками є необхідною.

Розглянуті фактори, що зумовлюють ліквідність банку, мають більше чи менше значення залежно від індивідуальних особливостей банку, фінансового стану засновників, кола клієнтів, терміну функціонування банку, спеціалізації, якості менеджменту тощо.

Тому, визнаючи багатофакторність проблеми ліквідності банку, важливо також враховувати його індивідуальність, виділяти головні фактори, що мають для даного банку найістотніше значення.

Стан ліквідності банку дуже залежить від ряду зовнішніх факторів, що лежать за межами компетенції банків. Ці фактори можна розділити на програмні, надзвичайні, сезонні, циклічні, довгострокові тощо.

Програмними факторами є економічне становище країни, її економічна політика (особливо грошово-кредитна, фіскальна), розвиток ринку цінних паперів та міжбанківського ринку, організація системи рефінансування, повноваження та ефективність роботи контрольних органів.

Надзвичайними факторами вважають страйки, наслідки стихійних лих, військові конфлікти, революційні, політичні та економічні події.

Сезонні зміни, як правило, пов'язані з сільськогосподарськими роботами та функціонуванням інших сезонних галузей. У комерційних банків збільшуються вклади восени, після збирання врожаю та підвищується попит на кредитні ресурси навесні.

Циклічні зміни зумовлені піднесенням або спаданням ділової активності товаровиробників та підприємців в економіці країни. Ці зміни найбільш характерні для періоду економічних криз або фаз піднесення та економічного процвітання.

Довгострокові коливання можуть охоплювати кілька економічних циклів та бути результатами таких факторів, як зрушення в споживанні, заощадженні, інвестиційних процесах, кількості населення, його зайнятості, науково-технічному рівні виробництва тощо.

Таким чином, ліквідність банку - якісний стан його діяльності, обумовлений великою кількістю факторів, що постійно змінюються, це динамічний стан, що складається поступово.

Узагальнюючи, можна сказати, що на динаміку зміни суми ліквідних коштів у банку впливають два основні фактори:

1. залучення або втрата коштів у зв'язку зі збільшенням або зменшенням вкладів;

2. залучення або втрата коштів у зв'язку зі зростанням (скороченням) кредитів та (або) інвестицій.

Виходячи з цього дуже важливим питанням є вимірювання ліквідності банку в кожний момент (ліквідності як «запасу»), передбачення майбутньої ліквідності в плановому періоді (на основі прогнозування зміни обсягу депозитів, кредитів та інвестицій як головних джерел формування та напрямків використання коштів) та на цій основі безпосереднє управління ліквідністю через управління активами та пасивами з метою забезпечення виконання банком своїх зобов'язань у строк, в повній сумі та не на шкоду прибутковості.

Ліквідність банківської системи регулюється центральними банками через механізми рефінансування, управління золотовалютними резервами, операції на відкритому ринку.

Механізм рефінансування — це один із поширених інструментів грошово-кредитної політики, який використовується центральними банками різних країн. Під рефінансуванням розуміють забезпечення центральним банком комерційних банків додатковими резервами на кредитній основі, тобто запозиченими резервами. Ініціаторами рефінансування виступають комерційні банки. Вони звертаються до центрального банку у разі вичерпання можливостей поповнити свої резерви з інших джерел. Рефінансування можна розглядати як процес відновлення ресурсів комерційних банків, які були вкладені в позички, боргові цінні папери та інші активи.

Для комерційних банків рефінансування в центральному банку — це останній спосіб (остання надія) регулювання їхньої ліквідності, і центральний банк виступає для них у ролі кредитора останньої інстанції. Для центральних банків рефінансування комерційних банків — це, по-перше, канал безготівкової емісії, а по-друге, — спосіб запобігання банківській паніці. У випадку кризової ситуації на грошовому ринку центральний банк надає негайно додаткові резерви на кредитній основі тим банкам, котрі потребують їх найбільше. Слід при цьому відзначити, що центральні банки мають право, але не зобов’язані рефінансувати (кредитувати) комерційні банки, тому і комерційні банки повинні розуміти отримання кредитів як привілей, а не право.

Управління золотовалютними резервами країни є органічною складовою валютної політики центрального банку, що безпосередньо впливає на можливості ефективного використання ним основних інструментів валютного регулювання, зокрема таких, як девізна політика, установлення режиму валютного курсу, ревальвації та девальвації тощо.

Золотовалютні резерви — це належні державі валютні активи, що включають золото та міжнародні платіжні засоби і можуть бути використані для міжнародних розрахунків та погашення зовнішніх боргів.

Призначенням золотовалютних резервів є забезпечення міжнародних торговельно-економічних і кредитно-фінансових відносин, що здійснюються на рівні держав, належною кількістю платіжних засобів, покриття дефіциту платіжного балансу, а також проведення девізної політики центральним банком через валютні інтервенції на ринку.

Політика відкритого ринку полягає у змінах обсягів купівлі та продажу цінних паперів центральним банком. Ці операції зумовлюють зміну резервів комерційних банків, що, у свою чергу, позначається на обсязі та вартості кредитів. У результаті центральний банк отримує можливість впливати на розмір грошової маси і рівень процентної ставки у потрібному напрямку, тобто досягаючи заздалегідь поставленої мети.

Об'єктомопераційнавідкритомуринкувиступають, якправило, цінніпапери, щомаютьвисокуліквідність, користуютьсяповсюднимпопитомпринезначнихколиванняхринковоївартості. Традиційноцентральнібанкипроводятьполітикувідкритогоринкувосновномуздержавнимиціннимипапераминавторинномуринку.

Механізм операцій на відкритому ринку нескладний, що робить його привабливим для використання. В той же час для проведення цих операцій центральні банки використовують різноманітні угоди стосовно цінних паперів, які відрізняються за цілим рядом параметрів, а саме:

- формою угоди (звичайна купівля чи продаж або ж на умовах зворотної купівлі — РЕПО);

- об'єктом угоди;

- терміновістю угоди;

- учасниками угоди.