белый шум (в теории вероятностей), обобщённый случайный процесс вида

,

где j( t ) - финитная функция, a X ( t ) - случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией B ( s , t ) d( s - t ) . Обобщённая функция d определяется формулой

для любых финитных функций j k ( t ), k 1, 2 . Этот процесс явля