Скачал и установил mySql 5.1, запускаю MySQL.exe и ничего ни происходит (кроме пика). Как добраться до консоли SQL?

Дык, эта, Вы ж клиентскую программу без аргументов запускаете.. . Это значит, что Вы хотите зайти на локальный сервер как гость и без пароля, а такой учетной записи с списке пользователей может и не быть. По меньшей мене укажите имя пользователя и намерение ввести пароль. Примерно так: mysql -u root -p В ответ на это сервер спросит у Вас пароль. Введите его, и Вы должны оказаться в командной строке MySQL...

Обычно сервис запускается павтоматически, настройки доступа (например логин и пароль) задаются при установке. Для общения с базой существует ряд программ. самой известной из которых является Navicat MYSQL - после установки вам нужно создать новое соединение, указать адрес (если на той же машине то локалхост) и прописать логин-пароль.