Дипломная работа: Банковские риски и управление ими

C – объем собственный финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств.

Алгоритм определения риска получения результата Х при наличии расчетной или опытной выборки результатов определяется в следующей последовательности:

а) Выборка результативных признаков представлена последовательностью n значений Xi ( I=1,…,n) .

б) Среднее арифметическое значение выборки определяется по формуле :

(1.5)

в) Стандартное среднеквадратическое отклонение в выборке от среднего определяется по формуле :

(1.6)

г) Дисперсия выборки Dx(при n<50) определяется по формуле :

(1.7)

д) Коэффициент вариации результатов выборки определяется как :

(1.8 )

е) Граничное отклонение средней величины от матожидания результата Х (абсолютный риск отклонения результата) определяется по формуле :

, (1.9)

где дисперсия выборки,

n1 – число степеней свободы,

t – коэффициент доверия выборки(квантиль), который зависит от

вероятности доверия и объема выборки.

Величины квантилей найдем по таблице удвоенной нормированной функции Лапласа):

При вероятности P=0,683 > t=1,00

При вероятности P=0,954 > t=2,00

При вероятности P=0,997 > t=3,00

ж) Полученное значение граничного отклонения абсолютного риска Y подставляется в формулу относительного риска для определения коэффициента риска.

Основными способами управления банковскими кредитными рисками являются :

- минимизация банковского кредитного риска;

- страхование банковского кредитного риска;

Основными процедурами минимизации банковского кредитного риска являются:

рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка; структурирование кредитов;

создание резервов на покрытие банковских рисков;

Основными процедурами страхования банковского кредитного риска являются следующие:

страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций;

хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов;

1.2 Банковский менеджмент как основа оптимизации банковских кредитных рисков

Банковский менеджмент – это система управленческих воздействий, производимых соответствующими организационными структурами, обеспечивающих непрерывность и своевременность движения кредитных ресурсов с целью достижения как микро, так и макроэкономических приоритетов. К микроэкономическим целям могут относиться устойчивость банковского учреждения, сохранность и доходность ресурсов банка и его клиентов. Макроэкономические лежат в сфере стабилизации национальной денежной единицы, максимальной активизации использования материальных и денежных ресурсов в экономике. В соответствии с формируемыми целями в банковском менеджменте определяется ряд сфер:

- банковская политика;