Дипломная работа: Деятельность коммерческих банков

- система скорринга;

- смешанные формы.

Мониторинг риска - это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.

Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.

Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения - фундаментальными рисками.

Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:

1) методы предотвращения рисков;

2} методы перевода рисков

3) методы распределения рисков

4) методы поглощения рисков.

К методам регулирования риска можно отнести:

- создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

- порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

- определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

- контроль за качеством кредитного портфеля;

- отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

- диверсификация операций с учетом факторов риска;

- операции с производными финансовыми инструментами;

- мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

- ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом

- риска;

- установление лимитов на рисковые операции;

- продажа активов;

- хеджирование индивидуальных рисков.

Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

- комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;

- дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;

- единство информационной базы;