Дипломная работа: Фінансова стійкість комерційного банку

6. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) – це відношення ліквідних активів до суми поточних рахунків для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності та короткострокових зобов`язань.

(з початковим строком погашення до 1 року)

Норматив короткострокової ліквідності розраховується за такою формулою:

Н6= х 100 %,(1.8)

де Ал – ліквідні активи;

Рп – поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності;

Зк – короткострокові зобов`язання.

7. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – це відношення сукупної заборгованості за строковими депозитами, кредитами, факторингом і фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов`язаних контрагентів) до регулятивного капіталу банку.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента розраховується за такою формулою:

Н7 = х 100 %,(1.9)

де Зс – сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом і фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/ сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабаланс