Дипломная работа: Модификация индикатора MACD

· Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Расчет индикаторов

Простое скользящее среднее ( Simple Moving Average , SMA )

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (напр., 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где: SUM — сумма;

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее ( Exponential Moving Average , EMA )

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. α-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * α) + (EMA (i - 1) * (1 - α))

Где:

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;

α — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее ( Smoothed Moving Average , SMMA )

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

Где:

SUM — сумма;

SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;

SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;

SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);

CLOSE (i) — текущая цена закрытия;

N — период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее ( Linear Weighted Moving Average , LWMA )

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.