· управлять риском потери деловой репутации с оценкой степени угрозы деловой репутации кредитной организации на перспективу;

· в процессе управления риском потери деловой репутации учитывать взаимосвязь различных рисков, их возможность дополнять, усиливать или компенсировать друг друга;

· установить порядок представления внутренней отчетности о реагировании кредитной организации на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, учредителей (участников) и иных лиц о кредитной организации, дочерних и зависимых организациях;

· разрабатывать и осуществлять программы подготовки и переподготовки служащих;

· обеспечить идентификацию реальных владельцев кредитной организации.

Риск ликвидности

Для управления риском ликвидности в соответствии с Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» №110-И от 16.01.2004 г., кредитным организации рекомендуется проводить:

· Разработку стратегии, политики и внутренних регламентирующих документов в области управления ликвидностью.

На постоянной основе должна проводиться оптимизация процессов управления ликвидностью, описанных во внутренних регламентирующих документах. Процесс должен быть взаимосвязан с разработкой стратегии банка, бизнес-плана, политики по управлению рисками и другими технологическими процессами [9].

· Оценку и планирование состояния ликвидности.

Процессы должны быть полностью автоматизированы и интегрированы с другими направлениями деятельности банка. Прогноз ликвидности должен учитываться при составлении бизнес-планов, структурных лимитов и ограничений, принятии бизнес-решений (выдача кредитов, покупка/продажа ценных бумаг и др).

Методику прогноза и оценки состояния ликвидности банка необходимо доработать в соответствии с международной практикой, опытом других банков.

Расчет платежных позиций должен осуществляться как минимум для 3 сценариев (базовый, «кризис в банке», «кризис рынка»).

Характеристики и параметры моделей, используемых при сценарном моделировании, должны быть детализированы и адаптированы применительно к особенностям банка.

При прогнозе состояния ликвидности необходимо учитывать кредитный и рыночный риски.

· Разработка мероприятий по восстановлению ликвидности.

Разработка должна осуществляться для различных сценариев (базовый, кризисные – «кризис рынка», «кризис банка») развития событий, влияющих на ликвидность банка. Сценарии необходимо пересматривать в зависимости от изменения рыночных условий и положения банка. Должен быть утвержден перечень мер, соответствующих каждому сценарию, который также регулярно необходимо пересматривать.

При составлении плана мероприятий нужно учитывать возможные варианты поведения банков-контрагентов, крупных клиентов в кризисных ситуациях.

Глава 3. Способы снижения рисков

3.1 Способы снижения кредитного риска

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся:

· значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике;

· большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

· концентрация деятельности банка в малоизученных, новых нетрадиционных сферах;

· внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

· удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

· либеральная кредитная политика банка (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);

· неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;

· значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой.

В целях минимизации кредитного риска в Банке принимаются следующие меры:

· оценка и анализ риска;