Дипломная работа: Система "Aлор-Трейд"

Очевидно, что при с=0, т.е. когда размер ИПС нулевой, предлагаемый индикатор TVIN, определенный в рассматриваемом интервале, не дает никакой информации. Поэтому вероятности повышения и понижения среднего лучших котировок равны между собой и k(0)=0,5.

График аппроксимированной зависимости k(c) представлен на рис. 3.

График зависимости вероятности k(c) изменения САЛК по направлениюхвоста индекса от размера хвоста индекса “с”

Рис. 3

Используя функцию (3), вероятности Ррас(a,b,c) и Рnac(a,b,c) для ИПС известного размера и с размером хвоста индекса равным “с” можно выразить:

если направление хвоста индекса – аккумулирование:

(4)
????(a,b,c) = k(c),?nac(a,b,c) =1-k(?),

если направление хвоста индекса – диссипация:

(5)
????(a,b,c) =1-k(c),?nac(a,b,c) = k(?).

2.1.2.2 Совместное влияние параметров “а” и “b” на вероятность изменения САЛК по рыночному направлению

После того, как на основе экспериментальных данных был установлен вид зависимости k(c), было определено совместное влияние параметров “a” и “b” на направление изменения среднего лучших котировок.

Величина р*(а,b) (b=0) выражает вероятность изменения САЛК по рыночному направлению и расчитывается по следующей формуле:

(6)

,

где S - количество случаев, когда изменение САЛК совпадало с рыночным направлением ИПС;

F - количество случаев, когда изменение САЛК произошло против рыночного направления ИПС.

Если параметр “b” текущего ИПС отличен от нуля, это свидетельствует о наличии в ИПС сделок, заключенных против рыночного направления. Качественный характер зависимости изменения САЛК от “b” определялся на основе анализа вида функций р(а,b) при различных значениях параметра “b”.

Характер изменения вероятности р*(а,b) для всех рассмотренных значений b одинаков. Зависимости р*(а,b) также можно аппроксимировать экспоненциальными функциями:

(7)

Найденные методом наименьших квадратов значения exp(-) для 0<b5 приведены в табл.1.

Таблицa 1

К-во Просмотров: 268
Бесплатно скачать Дипломная работа: Система "Aлор-Трейд"