Дипломная работа: Система "Aлор-Трейд"
Очевидно, что при с=0, т.е. когда размер ИПС нулевой, предлагаемый индикатор TVIN, определенный в рассматриваемом интервале, не дает никакой информации. Поэтому вероятности повышения и понижения среднего лучших котировок равны между собой и k(0)=0,5.
График аппроксимированной зависимости k(c) представлен на рис. 3.
График зависимости вероятности k(c) изменения САЛК по направлениюхвоста индекса от размера хвоста индекса “с”
Рис. 3
Используя функцию (3), вероятности Ррас(a,b,c) и Рnac(a,b,c) для ИПС известного размера и с размером хвоста индекса равным “с” можно выразить:
если направление хвоста индекса – аккумулирование:
|
если направление хвоста индекса – диссипация:
|
2.1.2.2 Совместное влияние параметров “а” и “b” на вероятность изменения САЛК по рыночному направлению
После того, как на основе экспериментальных данных был установлен вид зависимости k(c), было определено совместное влияние параметров “a” и “b” на направление изменения среднего лучших котировок.
Величина р*(а,b) (b=0) выражает вероятность изменения САЛК по рыночному направлению и расчитывается по следующей формуле:
|
,
где S - количество случаев, когда изменение САЛК совпадало с рыночным направлением ИПС;
F - количество случаев, когда изменение САЛК произошло против рыночного направления ИПС.
Если параметр “b” текущего ИПС отличен от нуля, это свидетельствует о наличии в ИПС сделок, заключенных против рыночного направления. Качественный характер зависимости изменения САЛК от “b” определялся на основе анализа вида функций р(а,b) при различных значениях параметра “b”.
Характер изменения вероятности р*(а,b) для всех рассмотренных значений b одинаков. Зависимости р*(а,b) также можно аппроксимировать экспоненциальными функциями:
|
Найденные методом наименьших квадратов значения exp(-) для 0<b5 приведены в табл.1.
Таблицa 1