Дипломная работа: Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк)

- формулювання стратегії розвитку банку – місія і цінності, оцінка стратегічних альтернатив, формулювання стратегічних цілей банку та шляхів їх досягнення.

Макроекономічній аналіз містить оцінку поточного стану зовнішнього середовища, у якому функціонує банк та його конкуренти. Оскільки наявна велика кількість неконтрольованих чинників, що потребують великих затрат часу для аналізу і важко піддаються оцінці та прогнозу, аналіз повинен бути зосереджений на таких сферах: нормативне середовище, економічні показники, конкуренція, технологія, соціально-політичні питання, ділянка ринку і потенціал прибутку.

Аналіз нормативного середовища містить оцінку законів, як чинних, так і тих, що перебувають на розгляді, та державних нормативів. Нормативні міркування щодо стратегічного планування наведені нижче.

1. Вимога до статуту нового банку: майбутня конкуренція може залежати від простоти вступу в галузь, а також від вимог і обмежень на володіння.

2. Підвищені вимоги до капіталізації для нових банків, збільшення розміру капіталу, необхідного існуючим банкам для здійснення операцій із твердою валютою і дотримання міжнародних вимог до ризикового капіталу.

3. Вимоги до резервів і ліквідності, що посилюються в міру того, як центральні банки жорсткіше контролюють банківські операції.

4. Обмеження на відділення (якщо такі є), на відкриття, закриття або передислокацію відділень, на можливість використання пересувних відділень.

5. Пільги на покриття можливих утрат по позичках і оренді, що ґрунтуються на методах рейтингу ризику, встановленого центральним банком.

6. Вимоги/обмеження на кредитування, такі, як взаємовідносини з інсайдерами, концентрація, розподіл ризику, різниця між поточною вартістю забезпечення і сумою кредиту для захисту від ризику.

7. Обмеження або можливості щодо продукції/послуг як наслідок законодавчих дій.

8. Нормативи або обмеження на кредити чи процентні ставки по вкладах.

9. Вимоги/обмеження на холдингові компанії або філії, переплетення власності банків і їхніх клієнтів.

10. Аудит комерційних банків і розкриття інформації, а також необхідність виконання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту.

11. Страховий захист вкладів клієнтів.

12. Нормативи по обміну іноземної валюти і вимоги до ліцензування.

13. Нормативи системи виплат і фактична практика банку.

14. Нагляд за банком, здійснюваний центральним банком, як всередині, так і за його межами, тощо.

Сучасний стан вітчизняної економіки негативно впливає на розвиток кредитного ринку України. Аналізуючи економічні показники, слід розглянути поточний стан економіки, економічні тенденції, орієнтовні розрахунки та економічні прогнози, включаючи такі чинники: тенденція до інфляції (збільшується, стабілізується чи падає), економіка в цілому (зростання чи спад), коливання курсу обміну національної валюти, грошова маса (зростання під дією нормальних економічних чинників чи збільшення урядом обсягу грошової маси), ціни і рівень заробітної плати (що зростає швидше), зарплата та інфляція (що зростає швидше), рівень зайнятості і страхування по безробіттю, ефективність різних секторів економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво), кредити урядові та розмір бюджетного дефіциту, імпорт/експорт (зростання, що місять – засоби виробництва чи споживчі товари, чи є країна чистим експортером), прогноз щодо банківського процента, оподаткування (ставки в майбутньому і заходи по збиранню податків), попит на кредит, рівень банкрутства в країні [45, с.215-216].

В ході аналізу конкурентного середовища важливо визначити ринок банку, що означає обслуговувану географічну зону і клієнтів, ідентифікацію конкурентів, включаючи небанківські установи в районі ринку. Серед чинників конкуренції необхідно особливо вирізнити такі: частка ринку і зростання банку в порівнянні з конкурентами; продукти/послуги, пропоновані банком, у порівнянні з особливостями й характеристиками продукції конкурентів; розміри та кількість банків і небанківських установ, що складають конкуренцію; цінове лідерство, слідування за лідером або уникнення від цінової конкуренції; наскільки успішно задовольняє банк фінансові бажання і потреби клієнтів; параметри клієнтів банку в порівнянні з конкурентами; кількість і типи відділень, використовуваних клієнтами, зручне розташування, часи роботи і можливість проведення електронних банківських операцій; причини успіхів і провалів конкурентів; стратегія конкурентів, релевантні слабкі й сильні сторони, ризик, на який ідуть конкуренти; престиж усіх банків-конкурентів на даному ринку.

Прогрес у технологіях, як-от автоматизація, телекомунікація та електронні банківські операції, – змінює методи розробки стратегій розвитку. Техніка впливає на кожний аспект роботи банку, включаючи його операції, надання послуг, інформаційні системи й комунікації. Автоматизація містить у собі технічне й програмне забезпечення, що дає можливість запропонувати продукти і послуги, унікальні для даного банку. Крім того, може бути отримана й використана для ефективного управління банком досконаліша управлінська інформація. Таким чином, аналіз технологічного рівня банківських продуктів слід проводити, аналізуючи рівень автоматизованих систем банку в порівнянні зі світовими стандартами, можливість пропонувати нові продукти та послуги, перешкоди для впровадження.

Перехід до ринкової економіки призводить до того, що деякі люди мають безпосередні переваги від цього переходу, в той час як інші зазнають збитків. Ці обставини впливають на спосіб життя і поведінку клієнтів банку. В ході аналізу соціально-політичних питань мають враховуватися такі чинники: наявне зростання безробіття; галопуюча інфляція (негативно відбивається на заробітній платі, розподіленому прибутку і заощадженнях); фінансові потреби і схильності споживачів, структуру витрат і ставлення до заощаджень; ступень довіри підприємств і споживачів банку; темп приватизації підприємств, землі і житла; використання іноземної валюти або опора на неї підприємств і споживачів, щоб застрахуватися від інфляції та нестійкого обмінного курсу; політичні проблеми на національному, регіональному чи місцевому ґрунті.

Визначення ринку певного банку є критичним для його довгострокового успіху, тобто для стратегічних напрямків діяльності. Майбутнє банку залежить від його здатності визначати потреби і схильності клієнтів у фінансових послугах та задовольняти їх. Аналіз ділянки ринку і потенціалу прибутку повинен визначити чи є банк лідером на ринку, чи слідує за лідером, тобто чи є він першим у наданні нових банківських продуктів або послуг, чи відповідає на тиск конкурентів. Для того щоб проаналізувати зростання ринкової ділянки і потенціал прибутку, банк повинен враховувати як накопичену інформацію так і прогнозні данні. Проведення цього аналізу має включати параметри клієнта, а саме: тенденції і прогнози щодо зростання населення у масштабі країни, регіону і місцевості; вікові характеристики населення; рівні доходу населення; тенденції в сім’ї, прогнози й характеристики (вік, кількість дітей, дохід, володіння або оренда житла, неповні сім’ї), потенційне зростання кредитного і депозитного потенціалу в районі ринку; рівень освіти клієнтів банку в порівнянні з даними по ділянці ринку; структура міграції підприємств; вартість житла відносно вартості будинку або оренди; промислова діяльність і перспективи на майбутнє; розмір комерційних підприємств, обсяг продажів, кількість персоналу і клієнтів.

Наступним компонентом стратегії розвитку банку є мікроекономічний аналіз. Банк повинен розглядати свої ресурси і, ґрунтуючись на пильному розгляді зовнішнього середовища, з урахуванням аналізу конкурентів, оцінити свої сильні і слабкі сторони. Компоненти внутрішнього аналізу: організаційна структура; л?