Контрольная работа: Функции Excel для финансовых расчетов по ценным бумагам

Дата_согл – дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю).

Дата_вступл_в_силу – срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.

Последняя_выплата – дата последнего купона для ценных бумаг.

Ставка – процентная ставка для ценных бумаг.

Цена – стоимость ценных бумаг.

Погашение – выкупная стоимость ценных бумаг за 100 грн. номинальной стоимости.

Частота – количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота = 1; для полугодовых выплат частота = 2; для ежеквартальных выплат частота = 4.

Базис – используемый способ вычисления дня.

Базис	Способ вычисления дня
0 или опущен	Американский (NASD) 30/360
1	Фактический/фактический
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейский 30/360

· Microsoft Excel хранит даты как ряд последовательных номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 года имеет номер 1, а 1 января 2008 – номер 39448, так как интервал в днях между этими датами составляет 39448.

· Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения – 1 июля 2008 года, а сроком погашения такой облигации – 1 января 2038 года, то есть дата через 30 лет после даты выпуска.

· Дата_согл, дата_вступл_в_силу, последняя_выплата и базис усекаются до целых.

· Если дата_согл, дата_вступл_в_силу или последняя_выплата не является допустимой датой, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.

· Если ставка < 0 или цена ≤ 0, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.

· Если базис < 0 или базис > 4, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.

· Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!:

дата_вступл_в_силу > дата_согл > последняя_выплата

· ДОХОДПОСЛНЕРЕГ вычисляется следующим образом:

·

где:

Ai = количество накопленных дней для i‑го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде, отсчитанное вперед от даты последней выплаты перед погашением.

DCi = количество дней, сосчитанных для i‑го или последнего квазикупонного периода, разделенное на продолжительность фактического купонного периода.

NC = количество квазикупонных периодов, укладывающихся в нерегулярный период. Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого.

NLi = нормальная продолжительность в днях i‑го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном купонном периоде.

Задание 1. Логические и статистические функции

Подсчитайте вступительный бал, если при среднем бале аттестата >=10 добавляется 0,5 бала к вступительному балу.

Решение

Рисунок 2. – Формулы для нахождения вступительного балла