Контрольная работа: Характеристика і прогнозування операцій на валютному ринку

Під час проведення значних валютних операцій трапляється, що місткість одного валютного ринку може виявитися недостатньою для здійснення угоди. У цьому випадку вдаються до методу використання "єдиного" усередненого курсу кількох ринків.

Приклад. Маклеру доручено купити 50 тис. дол. США за рублі РФ. Оскільки регіональний ринок для такої операції є "вузьким", він змушений зв'язатися з іншими регіональними відділеннями фірми й укласти кілька угод на менші суми (табл. 3).

Таблиця 3 Варіанти параметрів угод

Середній курс розраховується шляхом ділення загальної суми в рублях (299,85 руб.) на 50 тис. дол.

Як уже зазначалося раніше, кон'юнктурі на валютному ринку властиві сезонні коливання. Сезонні піднесення і спади кон'юнктури істотно впливають на комерційну активність валютного ринку. Для виміру сезонних коливань часто використовують індекс сезонності (Ісез )

Ісез=Кфакт*100/Квир, (1)

де Кфакт — середньомісячний фактичний рівень аналітичного показника біржової кон'юнктури;

Квир — вирівняний аналітичний показник біржової кон'юнктури.

Приклад. Аналітичному відділу фірми доручено зіставити щомісячну динаміку курсу долара США стосовно національної валюти за попередній і поточний роки.

У результаті розрахунків було отримано такі дані (табл. 4)

Таблиця 4. Динаміка курсу долара США стосовно національної валюти за попередній і поточний роки