Контрольная работа: Классификация экономических прогнозов

1) От исходного ряда у\ переходим к ранжированному расположив значения исходного ряда в порядке возрастания;

2) Т. к. п=20 (четное) => медиана Me=у′10+ у′11/2=+=516,53)

Значение каждого уровня исходного ряда y_t сравнивается со значением медианы. Если y_t >Me, то принимает значение «+», если меньше, то»-»;

4) v (20)=^: 8- число серий;

тах(20)=4- протяженность самой большой серии.

В соответствии с (1.7.) делаем проверку:

τmax(20)<[3,3(lg20+1)]

υ(20)>[1/2(20+1-1,96√19] { 4>7;8>6

Оба неравенства выполняются. С вероятностью 0,95 тренд во временном ряду отсутствует, что согласуется с выводом, сделанным с помощью метода Фостера-Стюарта.

3. Вспомогательные вычисления в задании

t	yt	t	Yt	t	yt
1	6,7	7	7,8	-	13	8,3	-
2	7,3	+	8	7,7	-	14	8,7	+
3	7,6	+	9	7.9	+	15	8,9	+
4	7,9	+	10	8,2	+	16	9.1	+
5	7,4	-	11	8,4	+	17	9,5	+
6	8,6	+	12	9,1	+	18 19 20 21	10.4 10,5 10,2 9,3	+ + - -

В графе ставим "+", если последующее значение уровня временного ряда больше предыдущего, "-"- если меньше. Определим v (21)=8- число серий. τ тах(21)=6 - протяженность самой большой серии. Табличное значение τ (21)=5. В соответствии с (1.5.) делаем проверку:

v(21)[1/3(l2*21-1) -1.96√¯16*21-29/90]

τmax(21)≤τ0(21) {8>10;6≤5

Т. к. оба неравенства не выполняются, то делаем вывод: во временном ряду урожайности имеется тенденция.

Список использованной литературы

1. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике. МЭСИ (МВБШ).- М,, 1999.