Контрольная работа: Методы оценки качества кредитного портфеля

- лимит уполномоченного лица.

Предлагаемый перечень лимитов не должен расцениваться как окончательный. Практика кредитования показывает, что лимиты формируются исходя из текущих потребностей банка. Так, например, могут быть разработаны и внедрены лимиты на кредитование отдельных отраслей экономики, регионов и ряд других.

Контроль за разветвленной системой лимитов потребуется от банка организации соответствующей службы и расходов на ее содержание. Однако как показывает опыт многих зарубежных банковских институтов затраты на создание и содержание подразделений, разрабатывающих систему лимитирования и контроля за ней, позволяют сократить потери от кредитования до 50-80% от уровня, когда подобного подразделения не существовало.

Заключение

Кредитная политика, проводимая современными коммерческими банками, находится под влиянием многих факторов, определяемых особенностями экономической и политической ситуации в России. Под влиянием этих же факторов складываются и особенности механизма кредитования и выстраивания кредитных отношений банков и заемщиков, которые со временем и изменением экономических условий развиваются и приобретают новые особенности.

Кредитный портфель – это характеристика структуры и качества выданных суд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. Поэтому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями. Сбалансированное управление кредитным портфелем позволяет оптимизировать его структуру, обеспечивающую максимальный уровень доходности при заданном уровне риска.

Можно выделить ряд направлений совершенствования управления кредитными рисками. Например, можно отметить развитие информационных технологий и осознание возможностей применения достижений теории инвестиций. Наиболее эффективным и доступным средством управления кредитным риском является ограничение кредитных операций или их лимитирование. Лимитирование должно обеспечивать проведение планового регулирования кредитного портфеля банка, его величины, динамики и структуры. Управление кредитным риском можно рассматривать с двух сторон: со стороны конкретной кредитной сделки и кредитного портфеля банка в целом, следовательно, и лимиты могут устанавливаться на разнообразные значения единичного кредита или кредитного портфеля.

Список использованной литературы

1. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Талабанова. – СПб.: Питер, 2005. – 256 с.

2. Банковское дело: управление и технологии: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 060400 "Финансы и кредит"/ ред. А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 671 с.

3. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 256 с.

4. Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере / Н.Б. Ермасова // Финансы и кредит. – 2004. - № 4 (142). – с. 16 – 20.

5. Тихомирова Е.В. Кредитные операции коммерческих банков / Е.В. Тихомирова // Деньги и кредит. – 2003. - № 9. – с. 39 – 46.