Контрольная работа: Особенности решения задач в эконометрике
0,838
8,74
0,414
степенное
0,936
0,878
7,06
0,438
Анализируем таблицу и делаем выводы.
- Все три уравнения оказались статистически значимыми и надежными, имеют близкий к 1 коэффициент (индекс) корреляции, высокий (близкий к 1) коэффициент (индекс) детерминации и ошибку аппроксимации в допустимых пределах.
- При этом характеристики линейной модели указывают, что она несколько лучше полулогарифмической и степенной описывает связь между признаками x и у.
- Поэтому в качестве уравнения регрессии выбираем линейную модель.
4. Для выбранной модели проверим предпосылку МНК о гомоскедастичности остатков, т. е. о том, что остатки регрессии имеют постоянную дисперсию.
Используем метод Гольдфельдта-Квандта.
1. Упорядочим наблюдения по мере возрастания переменной х .
2. Исключим из рассмотрения 3 центральных наблюдения.
3. Рассмотрим первую группу наблюдений (малые значения фактора х ) и определим 
этой группы.
4. Рассмотрим вторую группу наблюдений (большие значения фактора х) и определим 
этой группы.
5. Проверим, значимо или незначимо отличаются дисперсии остатков этих групп.
Таблица 5
|
№ |
x |
y |
yx |
x2 |
y 2 |
|
|
|
|
К-во Просмотров: 967
Бесплатно скачать Контрольная работа: Особенности решения задач в эконометрике
|
