Контрольная работа: Загальні принципи побудови моделей в економетриці

У більшості випадків економічні закони виражаються у відносно простій математичній формі. Математична форма визначається з теоретичних передумов або з досвідчених даних. Невідомі параметри прийнятої економетричної моделі визначають із відповідного набору спостережень.

При цьому необхідно вирішити ряд питань:

- чи немає змінних, які треба включити або виключити;

- наскільки коректно обмірювані дані;

- чи вірна прийнята модель, чи вірна економічна теорія;

- чи є модель повною;

- чи необхідно вивчати економічне явище на мікрорівні;

- чи можлива динамічна модель, яка точніше відповідає вихідному набору спостережень.

В економетриці виділені наступні типи моделей:

Моделі тимчасових рядів

- моделі тренда:

Y(t)=T(t)+e_t

- моделі сезонності:

Y(t)=S(t)+e_t

- моделі тренда й сезонності:

Y(t)=T(t)+S(t)+e_t – адитивна

Y(t)=T(t)·S(t)+e_t – мультиплікативна

Регресійні моделі (лінійні, нелінійні)

f(x¸β)=f(x₁ , х₂ ,… х_k , β₁ , β₂ , β_p )

Системи одночасних рівнянь

=α₁ + α₂ · Pt +α₃ · P_t-1 + e_t – пропозиція

=β₁ +β₂ · P_t + β₃ · · Y_t + и_t – попит

Інформаційна база для побудови економетричних моделей.

Інформаційною базою для побудови економетричних моделей є динамічні й варіаційні ряди .

Моделі економіки

Найпростіша модель валового національного продукту має вигляд:

Y=C+I+G 0 <f´_в <1

З=f[(1-γ)·Y,r] f´_r < 0

I=φ( D U ,r) φ´_в > 0 φ´_r <0