Курсовая работа: Кредитний портфель банку

Банківська система України динамічно нарощує обсяги кредитування – середньорічні темпи зростання номінальних обсягів банківських кредитів упродовж останніх років перевищують 50%, що значно перевищує темпи зростання ВВП. З одного боку, можна стверджувати, що вітчизняний кредитний ринок має значний потенціал зростання і швидке нарощування обсягів кредитування – закономірне його відродження після звуження цього ринку внаслідок фінансової нестабільності 1990-х років, а з іншого, – враховуючи, що високі темпи збільшення обсягів кредитування є чинниками посилення системного ризику в економіці, особливої актуальності набуває питання: які темпи є оптимальними в нинішніх умовах і як вони позначаються на макроекономічних параметрах.

Свого часу дуже швидке нарощування банківського кредитування в Україні викликало критичні застереження фахівців МВФ, які вказували на можливість накопичення проблемних кредитів у разі сповільнення темпів економічного зростання та пропонували запровадити структурні заходи щодо посилення пруденційного регулювання та банківського нагляду, підвищення капіталізації банків і вдосконалення систем адекватності оцінки якості їх кредитного портфеля [19, с. 7].

Швидке збільшення кредитування є складовою так званого фінансового поглиблення, довгострокового тренду зі зростанням співвідношення між активами банківського сектору і ВВП, тоді як кредитний бум визначають як "надмірне і нестабільне циклічне зрушення" [21]. При цьому для оцінки потенціалу зростання банківського кредиту застосовуються різні підходи. Найпростіший – порівняння рівня розвитку банківського сектору країни (відношення активів до ВВП) з аналогічним рівнем економічно розвинутих країн. Підставою для таких висновків є теза про неминучість конвергенції кредитних ринків менш розвинутих країн із розвинутими ринками "старої" Європи. Ці порівняльні підходи базуються на припущенні, що потенціал розвитку кредитних ринків у посттрансформаційних економіках визначається лише в абсолютному обсязі на основі очікувань їх потенційно вищої відносної частки щодо ВВП. Водночас не визначається оптимальний темп приросту внутрішнього кредиту, а встановлюються лише бажані орієнтири.

Серед об’єктивних причин стрімкого зростання банківського кредиту в трансформаційних економіках ми виділяємо [12]:

1. Ефект відновлення після фінансових потрясінь на початкових етапах ринкових реформ.

2. Ефект конвергенції фінансових ринків старих членів ЄС і нових.

3. Підвищення довіри бізнесу і домогосподарств до політики уряду, зумовлене макроекономічною стабілізацією та економічним зростанням.

4. Інституційний чинник зміцнення інституту захисту прав кредиторів.

5. Зростання рівня доходів населення.

Збільшення обсягів кредитування не є безумовно позитивним явищем з т?