Курсовая работа: Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации
ОАО «Белагропромбанк»
ВВЕДЕНИЕ
Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности - в особенности.
В условиях рынка каждый из его участников принимает некие правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей деятельности.
В условиях кризиса проблема профессионального управления банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для коммерческих банков.
Общее экономическое положение Республики Беларусь характеризуется сокращением инвестиций в реальный сектор экономики на фоне увеличивающегося роста общего объема неплатежей. Все это приводит к сокращению ресурсной базы коммерческих банков, возрастанию рисковоности операций, уменьшению банковской маржи и уровня прибыльности, значительному усилению конкуренции между банками.
В связи с этим весьма актуальным выглядит проблема эффективного управления банковскими рисками.
Так, создание системы управления рисками – жизненная необходимость в деятельности любого банка. Главной целью деятельности коммерческого банка является прибыль. Однако все усилия банка по достижению данной цели легко могут быть сведены на нет реализацией любого из видов рисков, сопровождающего банковскую деятельность. При этом может оказаться, что банк рискует не просто размером прибыли, а собственным выживанием. В результате пострадает не только банк, но его клиенты и собственники. Поэтому управление рисками – важная и неотъемлемая часть стратегии любого банка [1, c.39].
Кроме того, международная практика свидетельствует о том, что отсутствие надлежащего корпоративного управления в банках, проблемы внутреннего контроля и управления рисками зачастую приводят к возникновению кризисов отдельных банков, так и к угрозе финансовой стабильности банковского сектора. Об этом говорит история системных кризисов последних 20-30 лет в таких развитых странах, как США, Франция, Швеция, Финляндия [14, c.8].
Целью курсовой работы является раскрытие основных подходов к классификации банковских рисков, методов управления ими, а также определение путей их минимизации.
Основными задачами написания данной курсовой работы является:
1. Определение сущности банковских рисков;
2. Раскрытие видов банковских рисков, а также их особенностей;
3. Анализ системы управления банковскими рисками на примере ОАО «Белагропромбанк»;
4. Характеристика основных методов управления рисками
5. Отражение основных путей минимизации банковских рисков.
В первой главе раскрываются некоторые теоретические аспекты управления банковскими рисками, приведена классификация банковских рисков в зависимости от факторов внешней и внутренней среды банков, а также раскрыта сущность процесса управления банковскими рисками.
Во второй главе рассмотрена проблема управления банковскими рисками на примере ОАО «Белагропромбанк».
В третьей главе раскрыты основные методы и направления минимизации рисков.
При написании работы были использованы научные труды, монографии, книги, а также статьи, заметки следующих авторов: Севрука В.Т., Аленичева В.В., Белых Л.П., Шипилова А.Е., Поморина М.А., Галанова В.А. и др.
1. Сущность и роль управления рисками коммерческого банка
1.1. Понятиеи классификация банковских рисков
В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка. Многие финансовые операции связаны с существенным финансовым риском. Они требуют оценить степень риска и определить его величину. Это возможно с помощью теории вероятностей, которая прогнозирует случайные события, дает количественную и качественную оценку. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшается [3, c.17].
Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.
Все финансовые риски можно подразделить на два вида: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат.
Финансовые риски относятся к спекулятивным. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций финансово-кредитной и биржевой сферах, совершение операций с фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который вытекает из природы этих операций [12, c.54].
Ведущим принципом в работе коммерческих банков является стремление к получению максимальной прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, риск - это стоимостное выражение вероятностного события ведущего к потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития. Этих отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о шансах получить прибыли, во втором - о риске иметь убытки.
Таким образом, получать прибыль можно только в случаях, если возможности понести потери (риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и застрахованы. Поэтому проблемам экономических рисков в деятельности коммерческих банков должно уделяться первостепенное внимание. К основным проблемам относятся: разработка классификации банковских рисков, основ оценки и методов их расчета [12, c.56].
В мировой практике существует множество классификаций банковских рисков. Наиболее известная из них – это деление риска на систематический и несистематический.
Систематический риск:
Риск кризиса финансового рынка в целом. Этот вид риска является недиверсифицируемым. Анализ систематического риска сводится к оценке того, стоит ли вообще иметь дело с портфелем ценных бумаг и проводить операции с иностранной валютой, не лучше ли вообще вложить средства в другие формы активов.
Несистематический риск.
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--