Курсовая работа: Применение инструментария технического анализа на FOREX при развороте тренда

Первоначально, когда еще в природе не существовало компьютерной техники, а методы математического анализа в силу сложности расчетов никто не пытался применить для анализа динамики цен, трейдеры вручную, используя лишь логарифмические линейки, рисовали графики, на которых откладывались прямые линии. Позже были найдены закономерности в соотношении этих линий и графиков цен. Так возникли трендовые линии, модели и фигуры.

В XIX веке Чарльзу Доу (основатель знаменитого индекса Доу-Джонса) заложил основы современной теории технического анализа, в частности, изобрел метод «крестиков-ноликов».

В ХХ веке крупный вклад в технический анализ внес Ральф Нельсон Эллиот, разработав стандартное волнообразное поведение курса, названое волной Эллиотта.

Далее появились потребности для отхода от прямолинейности трендовых линий и моделей и трейдеры, даже вручную, начали рассчитывать средние цены, которые и стали с успехом применять для анализа.

И уже с появлением компьютерной техники появилась возможность для расчета и применения инструментария технического анализа при развороте тренда.

Для человека легче анализировать графическую, нежели текстовую или цифровую информацию. Поэтому ниже кратко описаны все основные типы графиков, которые применяются трейдерами.

Графики отражают массовое поведение рыночной толпы за определенный промежуток времени. В каждый момент быки покупают, медведи продают, а выжидающие трейдеры («квадратные» на сленге трейдеров) стоят в стороне, мгновенно вступить в сделку. Присутствие последней группы трейдеров, самых многочисленных по составу, оказывает давление и на быков и на медведей. Таким образом, каждая цена является результатом взаимодействия этих трех групп трейдеров.

Существуют три типа графиков движения рынка, на основании которых строится технический анализ: график движения цены, объема торговли и открытого интереса. Эти графики обычно называют чартами (от англ. chart). Сегодня существует большое количество информационных систем, работающих в режиме реального времени, со встроенными функциями автоматического построения чартов по мере поступления данных. Например, в системе Reuters есть функции ReuterGraphs, ReuterGraphics и ReuterTechnicalAnalysis, различающиеся по возможностям в применении, но предоставляющие практически любые чарты по нужному направлению. Все, что требуется от пользователя - умение грамотно и свободно их читать.

1.4 Характеристики графиков движения цены

Колебания цены записываются человечеством уже многие века, и поэтому типов этих чартов существует так много. Современные аналитики и трейдеры используют четыре основных типа чартов:

А. Линейные;

Б. Гистограммы;

В. Крестики-нолики;

Г. Японские свечи.

Табл. 1.1. Сравнение основных видов чартов

Тип ценового чарта	А. Линейный	Б. Гистограмма	В. Крестики –Нолики	Г. Японские свечи
1. Исходные данные для построения	Любые цены одних и тех же параметров, например: открытие; закрытие; средняя за период	Цена открытия, закрытия, высшая и низшая за определенный период	То же, что для линейного	То же, что для гистограммы
2. Ось абсцисс (единичный отрезок)	Время (минуты, часы, дни, месяцы, годы и т.п.)	То же, что ДЛЯ линейного	Нет	То же, что для линейного
3. Ось ординат: шкала цены	Арифметическая, иногда логарифмическая (процентная)	Арифметическая, редко логарифмическая	Арифметическая	Арифметическая
4. Знаки, составляющие график	Точка	Вертикальная палочка -столбик (гистограмма)	Крестик или нолик	Свечки (подсвечники)

Первые два типа графиков — основа классического технического анализа, а два последних послужили толчком к созданию особых ветвей прогнозирования.

Прежде чем рассматривать более подробно каждый из основных типов инструментов, обратите внимание на следующую сравнительную таб. 1.1.

В пункте 1 табл. 1.1. показано, на основании каких данных можно построить тот или иной график.

Из пункта 2 табл. 1.1. мы видим, что графики типов А, Б, Г теоретически возможно строить на любых временных периодах.

Пункт 3 табл. 1.1 указывает на то, какая шкала — арифметическая или логарифмическая (процентная) используется для построения того или иного типа графика. Арифметическая шкала наиболее проста и естественна и используется в большинстве случаев. Логарифмическая же шкала наглядно отражает не абсолютное изменение цены, а относительное и может быть полезна при составлении среднесрочного и долгосрочного графиков.

А теперь обратимся к каждому из четырех инструментов в отдельности.

1.5 Линейные чарты (LineCharts)

Линейные чарты появились ранее всех остальных. Ими пользуются лишь в тех случаях, когда недостаточно информации (например, для построения гистограммы). Так случается с графиками для очень долгосрочных прогнозов или с чартами, основанными на различных типах фиксингов.

Рис.1.1 Применение шкалы времени для построения линейных чартов

??????? ???????? ??????, ?????????? ? ?????????? ???????? (???. 1.1.). ?????? ????? ????????? ??????? ????? ???????????? ????? ???? ??????? ????, ?? ??????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????? ????, ???? ??????????? ???????? ???? ??????? ????????? ?? ????????????? ?????? ????? ????????? ?????, ?????????? ????? ??????? ??? ????? ?????? ???? ?? ????; ????? ????????? ???-?? ????.

1.6 Гистограммы (Bar Charts)

Этот тип графика наиболее распространен как среди технических прогнозистов, так и среди всех других пользователей. Ведь он отражает почти все события означенного промежутка времени (рис. 1.2., 1.3., 1.4). Его называют еще «High-Low-Open-CloseChart» (по требуемым для построения данным) или просто «High-Low-Close» (в случае пренебрежения ценой открытия).

Гистограммы полезны своей репрезентативностью и помогают сделать наилучшие прогнозы с помощью классических трендовых и поворотных фигур, скользящих средних и т.д. Для любого метода, примененного к чарту-гистограмме, мы получим наибольшее количество сигналов и наиболее точное совпадение с расчетными ценовыми уровнями.

??? ?????????? ??????? ??????????? (???. 1.5.) ?????????? ???????????? ????? ????? ?????? ? ?????? ????? ???????????????? ???????. ????? ? ?????? ???????????? ????????? ??????????, ???????????? ???? ???????? ? ???????? ??????????????.

Рис.1.2. График движения курса доллара/рубль

Рис. 1.3 Линейный ежедневный чарт движения курса доллар/марка

Рис. 1.4. Евро-чарт.

Глава 2 Разворот тренда

2.1 Крестики - нолики (Point and Figure Charting)

Для этого графика не существует шкалы абсцисс (рис. 2.1). Это отличает крестики-нолики от всех других типов чартов.

Каждый крестик строится на основании колебаний в обусловленном масштабе (например, 20 базисных пунктов, или тиков). С точки зрения реального времени график не нагляден, поскольку фиксирует ценовое движение в чистом виде.