Курсовая работа: Современная теория портфельных инвестиций

245,14

214,16

547,46

216677,61

16677,6

1485,2

0,0069

среднее значение

215192,445

СКО портфеля

0,0015

фактич. доходность портфеля

8,34

суммарный β-коэффициент

0,8021

корреляция портфеля

0,5409

β-коэффициент портфеля

0,2777

I ожидаемое-требуемое

3,3989

ставка дисконта

18,8249

NPV

-730,8402

В течение исследуемого периода стоимость портфеля постоянно изменялась, преимущественно в сторону снижения. Самая большая стоимость была 27.09.2007 – 228285,89 руб. Стоимость портфеля на конец периода составила 216677,61руб. Увеличение стоимости по сравнению с началом периода составило 16677,61 руб. Средняя стоимость портфеля ценных бумаг 215192,445 руб.

Значение β-коэффициента портфеля ценных бумаг меньше 1, что говорит о его надежности. В то же время, β-коэффициент портфеля меньше суммарного β-коэффициента (0,2777<0,8021), следовательно надежность ценных бу?