Курсовая работа: Современные подходы к управлению банковским риском

К1= S(Остаток задолженности _i – Процент риска _i )*100%

Общая сумма ссудного сегмента кредитного портфеля,

i- i-я группа качества.

Критериальный уровень агрегированного показателя К1 определяется на основе значений показателя на отчетную дату за предшествующий год, скорректированных на ужесточение или смягчение требований в новом периоде. Например, стандартный — до 5%, нестандартный — 6—19%, сомнительный — 20—45%, проблемный — 46—75%, безнадежный — 76—100%.

2. Характеристика степени защиты банка от кредитного риска

К2 = Суммы, списанные за счёт резервов на покрытие убытков по ссудам*100%

Общая сумма ссудного сегмента кредитного портфеля

К3 = Просроченные ссуды*100%

Общая сумма ссудного сегмента кредитного портфеля

К4= Резерв на возможные потери по ссудам * 100%

Общая сумма ссудного сегмента кредитного портфеля

Показатели К2, К3,К4 анализируются на основе их динамики.

3.Количественная оценка доходности ссудного сегмента кредитного портфеля.

К5= (Проценты, полученные по ссудам – Проценты, уплаченные по ссудам)*100%

Общая сумма ссудного сегмента кредитного портфеля

Уровень К5 должен быть не менее достаточной процентной маржи банка.

4. Количественная оценка ликвидности ссудного сегмента кредитного портфеля.

К6 = Ссудный сегмент *100%

Депозитная база

Уровень К6 должен стремиться к единице.

К7 = (Совокупная величина крупных кредитных рисков – Расчётный резерв)*100%

Капитал банка

Рекомендуемый уровень К7 – до 800%.

К8 = Совокупная сумма кредитных требований к инсайдерам*100%

Капитал банка

Рекомендуемый уровень К8 — до 3%.

Система оценки качества кредитного портфеля включает в себя:

• выбор критериев оценки;

• способ оценки качества элементов и сегментов кредитного