Курсовая работа: Статистический анализ и прогнозирование доходов бюджета
- случайная компонента.
Для целей краткосрочного прогнозирования также может использоваться метод экспоненциального сглаживания.
Экспоненциальное сглаживание - это очень популярный метод прогнозирования многих временных рядов. Исторически метод был независимо открыт Броуном и Холтом. Броун служил на флоте США во время второй мировой войны, где занимался обнаружением подводных лодок и системами наведения. Позже он применил открытый им метод для прогнозирования спроса на запасные части. Свои идеи он описал в книге, вышедшей в свет в 1959 году. Исследования Холта были поддержаны Департаментом военно-морского флота США. Независимо друг от друга, Броун и Холт открыли экспоненциальное сглаживание для процессов с постоянным трендом, с линейным трендом и для рядов с сезонной составляющей.
Простое экспоненциальное сглаживание
Простая и прагматически ясная модель временного ряда имеет следующий вид:
(2.2.4). Xt = b + 
t ,
где b - константа и (эпсилон) - случайная ошибка.
Константа b относительно стабильна на каждом временном интервале, но может также медленно изменяться со временем. Один из интуитивно ясных способов выделения b со?