Курсовая работа: Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики

Застава повинна забезпечувати не тільки повернення позички, а і сплату процентів відповідно до кредитного договору, тому вартість застави має бути не нижчою, ніж загальна сума до повернення, розрахована на весь строк користування кредитом, незалежно від графіка його погашення.

Важливим при оцінці рівня забезпеченості застави лишається питання, яку вартість заставного майна враховувати при видачі кредиту. Майже всі банківські методики враховують якість майна і його ліквідність на товарному ринку, тому виходять із ринкової, а не балансової вартості майна.

Ринкова вартість майна (Цр) - це ціна, за якою майно може бути реалізовано на відкритому конкурентному ринку за грошові кошти у реальні строки.

Заставна вартість майна (Ці)- це ціна, яка фіксується у договорі застави. Вона повинна забезпечувати максимально швидку реалізацію заставного майна та стимулювати позичальника до погашення кредиту у визначені строки. У залежності від якості і ліквідності манна заставна вартість може складати від 50 до 100 відсотків ринкової ціни (для позичальника класу А) і розраховується за формулою:

де Цз - заставна вартість майна, грош.од.;

Цр - ринкова вартість майна, грош.од.;

Кк - коефіцієнт, що враховує клас кредитоспроможності позичальника;

Клз - коефіцієнт ліквідності застави.

Таблиця 6 - Характеристика позичальників

Клас кредитоспроможності	Характеристика позичальника	Коефіцієнт Кк
А	Фінансова діяльність дуже добра і дає змогу виконувати зобов'язання по кредиту у встановлені строки	1,00
Б	Фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу	1,05
В	Фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення	1,10
Г	Фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу	1,15
Д	Фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, що зобов'язання по кредиту у встановлені строки не зможуть бути виконані	1,20