Реферат: Анализ управления пассивами в ОАО ФСКБ Примсоцбанк
- уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки»;
- национальный долгосрочный рейтинг «BB(rus)», прогноз «Стабильный»;
- индивидуальный рейтинг «D/E».
Присвоение международного рейтинга свидетельствует о прочных позициях банка в области капитала, качества активов, ликвидности, прибыльности и корпоративного управления.
В состав акционеров Примсоцбанка входит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Оценим финансовые результаты деятельности банка за2007-2009гг .
Таблица 1
Финансовые результаты деятельности банка за 2007-2009 г.г. (млн. рублей)
| Наименование | Факт | Темп прироста за год | |||
| на 01.01.08 | на 01.01.09 | на 01.01.10 | 2008 | 2009 | |
| Активы | 10 345 | 10 474 | 12 832 | 1.3% | 22.5% |
| Обороты банка (млрд. руб.) | 1 152 | 1 425 | 1 645 | 23.7% | 15.4% |
| Средства клиентов | 8 410 | 8 049 | 10 858 | -4.3% | 34.9% |
| Чистая ссудная задолженность | 7 980 | 6 823 | 7 676 | -14.5% | 12.5% |
| Собственные средства | 952 | 1 284 | 1 386 | 34.8% | 7.9% |
| Чистая прибыль | 247.5 | 320.3 | 101.8 | 29.4% | -68.2% |
| Рентабельность собственных средств (капитала) | 37.1% | 28.4% | 7.6% | -23.5% | -73.3% |
| Капитал банка (для целей регулирования) | 929 | 1 291 | 1 379 | 39.0% | 6.8% |
Валюта консолидированного баланса банка на 01.01.09 составила 10 474 млн. рублей (темп прироста за год – 1.3%), на 01.01.10 составила 12 832 млн. рублей (темп прироста за год – 22.5%).
Собственные средства банка на 01.01.09 г., согласно балансовому отчету, составляли 1 284 млн. рублей (темп роста за год составил 34.8%). на 01.01.10 г., согласно балансовому отчету, составляли 1 386 млн. рублей (темп роста за год составил 7.9%).
Капитал банка в 2008 году, рассчитанный для целей регулирования, составил 1 291 млн. рублей (темп роста за год – 39.%). Норматив достаточности капитала на конец года составил 17.6%. В условиях развивающегося кризиса, увеличение капитала банка остается приоритетным направлением финансовой деятельности.
Капитал банка в 2009 г., рассчитанный для целей регулирования, составил 1 1379 млн. рублей (темп роста за год – 6.8%). Рост капитала банка обеспечен за счет чистой прибыли банка за 2009 год.
Норматив достаточности капитала на конец года составил 16.37%. Он характеризует наличие достаточного капитала для поддержания устойчивого роста банка в 2010 году.
Привлеченные средства банка составили на 01.01.09 г. 9 190 млн. рублей. По сравнению с началом года они уменьшились на 2.2%.
Снижение привлеченных средств обусловлено оттоком средств по расчетным и депозитным счетам юридических лиц на 793 млн. рублей (темп прироста - -21,3%). Частично этот отток компенсирован увеличением остатков средств по вкладам физических лиц на 431 млн. рублей (темп прироста - 9.2%), ростом выпущенных долговых обязательств на 91 млн. рублей, ростом средств кредитных организаций на 19 млн. рублей и ломбардным кредитом от ЦБ РФ на 56 млн. рублей.
Управляя рисками банковской деятельности, банк выполняет все обязательные нормативы.
В таблице (2) приведены обязательные нормативы, характеризующие риски различных операций банка по состоянию на 01.01.2010 года.
Таблица 2
Риски различных банковских операций на 01.01.2010
| № | Статья | Норматив (%) | Факт 01.01.10 (%) | Факт 01.01.09 (%) |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10.0 | 16.37 | 17.58 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 15.0 | 56.31 | 65.32 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 50.0 | 106.81 | 86.64 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 76.30 | 104.01 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25.0 | 21.03 | 14.62 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 197.30 | 92.31 |
| H9.1 | Совокупная величина кредитов, выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.00 | 0.00 |
| H10.1 | Совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3.0 | 2.04 | 2.23 |
| H12 | Использование собств.средств для приобретения долей др. юр.лиц, % max | 25.0 | 0.00 | 0.00 |
Привлеченные средства банка составили на 01.01.10 г. 11 446 млн. рублей. По сравнению с началом года они увеличились на 24.2%.
В 2009 году приоритетными направлениями деятельности являлись:
- поддержание устойчивого финансового положения банка за счет увеличения капитала банка и реализации адекватной рыночной ситуации политики в области управления рисками;
- кредитование предприятий малого бизнеса и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса;
- снижение кредитных рисков и кредитование частных клиентов;
- ускорение темпов рефинансирования ипотечных кредитов;
- привлечение клиентов за счет новых видов вкладов;
- реализация проектов по вхождению в международную платежную систему «Visa», расширение и оптимизация сети терминалов и банкоматов;
- расширение корреспондентской сети и международных расчетов, расширение клиентской базы;
- сохранение рыночных позиций в регионах присутствия;
- повышение эффективности деятельности банка;
- соответствие банка регулятивным требованиям со стороны законодательных органов, ЦБ РФ и других контрагентов.