Реферат: Економетричні моделі в економіці країни

Проте неважко констатувати неправильність цієї гіпотези i неадекватність цієї моделі. Насправді допускається, що дві сім’ї з одним i тим самим доходом мають однакове споживання, а це, взагалі кажучи, неправильно, тому від моделі (4.4) потрібно відмовитися.

Перше узагальнення може полягати в тому, щоб крім доходу розглянути й інші незалежні чинники: ціну, склад сім’ї, обсяг наявних коштів і т. ін. Тоді можна повністю описати споживання, але суто функціональний зв'язок лишиться недосяжним навіть за наявності п’яти і більше незалежних змінних. Дві сім’ї з однаковими доходами, структурним складом, заощадженнями тощо щодо споживання тих чи інших товарів поводитимуться по-різному.

Це означає, що в попередніх гіпотезах завжди має місце така фактична ситуація: споживання частково визначається невідомими нам факторами, які ми не можемо врахувати в моделі. Такі фактори с випадковими, i необхідно оцінити їх випадковими, і необхідно оцінити їх випадковий вплив. Для цього потрібно змінити модель (10), враховуючи в її структурі випадкову складову:

. (4.5)

У моделі споживання випадкова складова містить вплив усіх випадкових чинників, а також тих чинників, які не входять у модель. Ця складова називається залишком.

Загальний вигляд моделі споживання залежно від доходу сім’ї такий:

. (4.6)

Якщо сукупність спостережень (кiлькiсть досліджуваних сімей) буде достатньою, щоб забезпечити достовiрнiсть моделі (4.3), то її можна використати для прогнозування рівня споживання певної групи населення країни. При цьому потрібно пам’ятати, що специфiкацiя та методи оцінювання параметрів моделі також впливають на достовiрнiсть зв’язку, що описується економетричною моделлю.

4.2. Модель валового національного продукту

Модель валового національного продукту (ВНП), розрахованого за витратами для закритої економіки:

,(4.7)

де Y – валовий національний продукт;

C – витрати споживачів;

I – інвестиційні витрати;

G – витрати уряду.

Для побудови економетричної моделі треба сформулювати гіпотези щодо визначення всіх типів витрат у рівнянні (4.7).

Найбільш поширеною гіпотезою щодо витрат споживачів є припущення залежності цього типу витрат від одержуваного прибутку , норми сплачуваних податків та норми позичкового процента (r). Це можна умовно записати за допомогою функціонального зв’язку:

,(4.8)

де – норма податків, яка для припускається однаковою для всіх економічних агентів;

r – норма позичкового процента.

Виходячи з економічної теорії, на частинні похідні функції f можна накласти такі обмеження:

(4.9)

де – частинна похідна функції f відносно Y, яка є не чим іншим, як граничною схильністю до споживання відносно одержуваного прибутку та додатною величиною, меншою за одиницю;

– частинна похідна відносно норми процента. Збільшення норми позичкового процента негативно впливає на споживання, тому що збільшує накопичення, робить дорожчою купівлю товарів тривалого споживання у кредит, зменшує номінальну вартість облігацій, а все це в свою чергу зменшує реальну можливість споживання. Обмеження на частинні похідні допомагають при виборі конкретних функціональних залежностей.

Другу складову моделі (4.7) – інвестиції можна розглядати як функцію від заміни валового національного продукту та норми процента. Тобто маємо зв'язок:

(4.10)

(4.11)

де – зміна ВНП.

У рівнянні (4.10) використано просте припущення, що спостережувані зміни ВНП певною мірою характеризують зміни прибутку, що залишається у населення, зростання якого в свою чергу позитивно впливає на інвестиції (перша нерівність (4.11)). Крім того друга нерівність (4.11) відображає гіпотезу щодо оберненої залежності рівня інвестицій та норми позичкового процента.

Припущень, які відносяться до зміни урядових витрат, ми не розглядатимемо, тому отримаємо таку модель з трьома рівностями: