Реферат: Экспертный метод оценки риска
5. На основе экспертных методов и методов оценки важности критерия определяют уровень (ожидаемость проявления) каждого С-фактора и его вес относительно базового фактора (см. таблицу 1).
6. На основе матричной схемы агрегирования рассчитывают агрегированный показатель по каждому базовому фактору. Для того чтобы воспользоваться матричной схемой агрегирования, вводят лингвистическую переменную «Уровень фактора» с терм-множеством значений T 1 = «Очень низкий, Низкий, Приемлемый, Высокий, Очень Высокий» или T 2 = «Низкий, Приемлемый, Высокий» . В качестве носителя x лингвистической переменной выступает отрезок вещественной оси [0,1] – 01-ноститель .
Таблица 1 – Веса и ожидаемость С-факторов для базового
фактора «Экологический»
| С-факторы | Ожидаемость | Вес | |
| С1 | «Изменение региональной экологической обстановки» | 0.5 | 0.2 |
| С2 | «Ужесточение в регионе экологических требований» | 0.6 | 0.5 |
| С3 | «Введение ограничений на использование местных природных ресурсов» | 0.3 | 0.3 |
Введем также систему из пяти (трех) соответствующих функций принадлежности mi (x ) трапезоидного вида (аналитичекое представление (таблица 2)) и набор узловых точек aj = (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) для T 1 или aj = (0.1, 0.5, 0.9) для T 2 , которые являются абсциссами максимумов соответствующих функций принадлежности на 01-носителе, равномерно отстоят друг от друга на 01-носителе и симметричны относительно узла 0.5.
Тогда лингвистическая переменная «Уровень фактора», определенная на 01-носителе, в совокупности с набором узловых точек называется стандартным пятиуровневым (трехуровневым) нечетким 01-классификатором .
Количественное значение агрегированного базового фактора определяют по формуле двойной свертки:
, (3)
где a j – узловые точки стандартного пятиуровневого классификатора, pi – вес i - го фактора в свертке, mij (xi ) – значение функции принадлежности j - го качественного уровня относительно текущего значения i - го фактора.
Распознавание уровня по (4.1–4.5) или (5.1–5.3) показывает, что С1 однозначно является средним уровнем; С2 – со степенью уверенности 0.5 является средним, и с той же уверенностью – высоким. Распознавание уровня С3 дает однозначное признание этого уровня низким (таблица 3).
Таблица 2 – Аналитическое представление функций
принадлежности для T 1 и T 2
| Т1 | Т2 |
|
|
|
. (4.1)
. (4.2)
. (4.3)
. (4.4)
. (4.5)
. (5.1)
. (5.2)
. (5.3)Таблица 3 – Распознавание уровня С-факторов на стандартном
пятиуровневом 01-классификаторе
| Факторы | Значимость (вес) | Функции принадлежности (вероятность) для уровней С-факторов | ||||
| Очень низкий ( m1 ) | Низкий ( m2 ) | Средний ( m3 ) | Высокий ( m4 ) | Очень высокий ( m5 ) | ||
| С1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| С2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| С3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Узловые точки | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
В ходе расчета по матрице из таблицы 3 получен следующий результат:
=0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.
Аналогичным образом осуществляют матричную свертку по всем базовым рискообразующим факторам, в результате получают агрегированные показатели, характеризующие степень риска, для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды Rout .
7. Произведем расчет интегрального показателя степени влияния внешней среды Rout по несколько измененной формуле (1):
, (6)
где 
– агрегированный показатель по i - му базовому фактору.
8. На основе пятиуровневого или трехуровневого классификатора выполняют процедуру распознавания Rout (таблица 4).
Внешняя среда со временем меняет свое состояние. Ее высокая динамичность и неопределенность влияющих факторов требуют огромных ресурсов для создания потенциала противодействия угрозам. В этой связи предприятие для сохранения основных параметров своей деятельности, создания предпосылок к развитию и повышению эффективности может осуществлять прогнозирование влияния макроэкономической среды на основе расчета интегрального показателя.
Таблица 4 – Классификация уровня интегрального показателя
воздействия внешней среды на основе нечетких 01-классификаторов
| Тип классифи- катора | Интервал значений Rout | Классификация уровня параметра | Степень оценочной уверенности (функция принадлежности) |
| Пятиуровневый | 0 £Rout £ 0.15 | Очень низкий | 1 |
| 0 .15 < Rout < 0.25 | Очень низкий | m1 = 10 ´ (0.25 - Rout ) | |
| Низкий | 1- m1 = m2 | ||
| 0.25 £Rout £ 0.35 | Низкий | 1 | |
| 0.35 < Rout < 0.45 | Низкий | m2 = 10 ´ (0.45 - Rout ) | |
| Приемлемый | 1- m2 = m3 | ||
| 0.45 £Rout £ 0.55 | Приемлемый | 1 | |
| 0.55< Rout < 0.65 | Приемлемый | m3 = 10 ´ (0.65 - Rout ) | |
| Высокий | 1- m3 = m4 | ||
| 0.65 £Rout £ 0.75 | Высокий | 1 | |
| 0.75 < Rout < 0.85 | Высокий | m4 = 10 ´ (0.85 - Rout ) | |
| Очень высокий | 1- m4 = m5 | ||
| 0.85 £Rout £ 1.0 | Очень высокий | 1 | |
| Трехуровневый | 0 £Rout £ 0.2 | Низкий | 1 |
| 0.2 < Rout < 0.4 | Низкий | m1 = 5 ´ (0.4 - Rout ) | |
| Приемлемый | 1- m1 = m2 | ||
| 0.4£Rout £ 0.6 | Приемлемый | 1 | |
| 0.6 < Rout < 0.8 | Приемлемый | m2 = 10 ´ (0.8 - Rout ) | |
| Высокий | 1- m2 = m3 | ||
| 0.8£Rout £1.0 | Высокий | 1 |
Это дает возможность вовремя адаптироваться к новым условиям и, соответственно, планировать и осуществлять свою деятельность по одному из заранее разработанных сценариев. В таблице 5 представлены возможные значения показателя тенденций изменения макроэкономической среды по шкале [-1;+1] – TPmax, а также соответствующие сценарии.
Таблица 5 – Показатели тенденций изменения макроэкономической среды
| TPmax | Тенденция | Сценарий развития |
| –1 | Абсолютно негативная | Пессимистический (принимать антикризисные меры) |
| (–1; –0,3) | Негативная по некоторым факторам внешней среды | Умеренно-пессимистический |
| (–0,3; +0,3) | Динамика изменений отсутствует | Стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности) |
| (+0,3; +1) | Позитивная динамика или стабильность внешней среды | Умеренно-оптимистический |
| +1 | Позитивная (благоприятная) | Оптимистический |
Зависимость сценария развития от интегрального показателя воздействия внешней среды показана на рисунке. Ось абсцисс – значение показателя Rout Î[0;1], ось ординат – показатель TPmax Î[–1;+1].
 |
| График зависимости Rout и TPmax |
Например, Rout Î[0,4; 0,6] соответствует приемлемому уровню (см. таблицу 4). На этом интервале, в свою очередь, TPmax принимает значения из диапазона [–0,3; +0,3], что соответствует стабилизационному сценарию (см. таблицу 5). Rout Î[0,8; 1] позиционирует высокий уровень показателя (см. таблицу 4), что отвечает за умеренно-пессимистический сценарий: чем ближе Rout к единице, тем больше пессимизма. Наоборот, более оптимистические сценарии соответствуют более низкому интегральному показателю воздействия внешней среды.
2.1. Апробация разработанной модели
Опыт №1. Этапы моделирования по методике
1. За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические, социально-экономические и экологические (таблица 6). Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на 2009 г. Дополнительные исследования не проводились.
Таблица 6 – Факторы хозяйственного риска в деятельности
производственного предприятия (источник: Р.М. Качалов)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Код фактора | Наименование фактора | Весовой коэффициент (ВК) (от 0 до 1) | Экспертная оценка (ЭО) (от 0 до 10) | Примечания |
1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | ||||
| 110.01 |
Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая) | 0,05 | 4 | |
| 110.02 | Стабильность правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены) | 0,05 | 5 | |
| 110.03 | Сепаратистские тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют) | 0,1 | 4 | |
| 110.04 | Возможность возникновения локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная) | 0,3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110.05 |
Национализация (деприватизация (или экспроприация для нерезидентов) без адекватной ком- пенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,3 | 2 | |
| 110.06 |
К-во Просмотров: 562
Бесплатно скачать Реферат: Экспертный метод оценки риска
| |||