Реферат: Этапы и логика управления рисками
- системы искусственного интеллекта (нейронные сети)
- моделирование на основе аппарата нечеткой логики ( fuzzy logic).
С позиции рассмотрения методологии исследования рисков этот этап является основным.
Непосредственно с анализом риска связан третий этап – выбор (корректировка) методов управления риском . На данном этапе происходит оценка сравнительной эффективности указанных методов, а также анализируется их воздействие в комплексе. Необходимость этого объясняется тесной взаимосвязью рисков между собой, в результате чего воздействие на один из рисков может явиться фактором увеличения других рисков. В то же время, ряд методов может оказаться универсальным по характеру воздействия на риски, что позволит снизить затраты на управление рисками.
В разных источниках приводятся различные классификации методов воздействия на риск, однако анализ имеющейся литературы по этой теме позволяет сделать вывод о существовании четырех основных групп методов управления риском:
• избежание риска,
• снижение риска,
• принятие риска на себя,
• передача части или всего риска третьим лицам.
Следует отметить, что значительную часть информации о том, какой метод использовать, риск-менеджер получает еще на этапе анализа риска.
Избежание риска происходит в том случае, если осуществление деятельности ведет к нарушению принципов исследования рисков.
Примером несоответствия деятельности, подверженной рискам, практическим принципам исследования рисков является ситуация, когда снижение рисков не ведет к уменьшению вероятности их возникновения и возможного ущерба, в связи с чем наилучшим способом работы является его избежание – например, отказ от проекта, реализация которого ведет к рискам, катастрофическим для предприятия.
Второй характерной причиной избежания риска (из-за несоответствия принципам исследования рисков) является непредсказуемость рисков. Так, если на этапе анализа риска невозможно спрогнозировать последствия делового решения, могущего привести к потерям (нет статистических данных, эвристические методы дают слишком разноречивые оценки), риск потерь по данному решению неизвестен.
Сутью методов снижения риска является уменьшение вероятности наступления риска и уменьшение объемов возможных потерь. В данном случае риск-менеджер на основании данных, полученных на стадии анализа риска разрабатывает мероприятия, позволяющие компании понизить воздействие риска. Этот метод, во-первых, приемлем для рисков, имеющих высокую вероятность и небольшой объем потерь. В этом случае ставится цель понизить вероятность возникновения ущерба. Во-вторых, снижение риска производится в случаях низкой вероятности и значительного ущерба.
Наиболее показательным для данной группы методов является использование результатов метода "построения деревьев". Например, разработка дерева отказов позволяет определить все возможные причины отказа системы (технико-производственный риск) и, тем самым, дает возможность понизить вероятность возникновения ущерба. Не менее эффективным является использование результатов метода чувствительности, позволяющего определить влияние основных рискообразующих факторов на величину и вероятность ущерба.
Третья группа - принятие риска на себя , - означает оставление всего (или части) риска за компанией и покрытие возможных потерь собственными средствами. Наиболее часто данные методы применяются, если риски маловероятны и возможный ущерб невелик. Одной из проблем в данном случае является определение размера резервного фонда, предназначенного для покрытия риска.
Методы передачи риска третьим лицам применяются в том случае, если риски весьма вероятны и размер ущерба невелик. Либо если вероятность наступления ущерба низка, однако его размер значителен. В этом случае производится сравнение затрат на передачу риска с ожидаемым результатом. Наиболее часто используемым методом этой группы является страхование – передача риска в страховую компанию, хеджирование риска на рынке ценных бумаг и пр.
Таким образом, данный этап является логическим продолжением анализа рисков и позволяет применить его результаты.
Четвертым этапом управления рисками является контроль и переосмысление рисков . Эта стадия подразумевает активнейшую роль экономического субъекта в преодолении ситуаций риска, в выборе альтернативных решений и принятии окончательного решения. На этом этапе исследование риска позволяет получить новую информацию о сущности риска, о правильности предыдущих выводов о его природе. Тем самым, подтверждается принцип единства теории и практики – чем активнее применяются теоретические знания о сущности риска на практике (в управлении рисками), тем больше исследователь узнает о сущности риска и тем грамотнее он принимает решения.
Таким образом, весь процесс управления рисками можно отобразить следующим образом (рис.1):
Рис. 1. Процесс исследования риска
На каждом из этапов используются свои методы исследования рисков, каждый из них по отдельности дает результаты, являющиеся исходными данным и для последующих этапов, что требует объединения этих этапов в систему. Это позволит максимально эффективно добиваться целей, поставленных перед организацией, поскольку информация, получаемая на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и переосмысливать цели, ставящиеся перед организацией.
Логическим продолжением работы службы риск-менеджмента должно стать формирование программы мероприятий по управлению рисками, при разработке которой должно быть учтено следующее:
- размер возможного ущерба и его вероятность;
- существующие механизмы снижения риска, предлагаемые государством и их производственно-экономическая эффективность;
- производственно-экономическая эффективность предлагаемых службой мероприятий по снижению рисков;
- практическая возможность реализации мероприятий в рамках выделенного лимита средств;
- соответствие мероприятий программы существующим нормативным актам, целям долгосрочного и краткосрочного планирования развития предприятия и основным направлениям его финансовой политики;