Реферат: Методы прогнозирования финансовых показателей
наблюдениям временного ряда следует придавать веса, которые должны уменьшаться но мере удаления oт фиксированного момента времени t. Это обстоятельство учитывается в методе экспоненциального сглаживания. Таким образом, при вычислении .ко экспоненциальной средней используются лишь предшествующая экспоненциальная средняя и последнее наблюдение, а все предыдущие наблюдения игнорируются.
Например, пусть необходимо дать прогноз для t-=8 но данным следующего временного ряда: 1) методом скользящей средней для m=3, m =4$ 2) методом экспоненциального о сглаживания для 
=0,2; 0,6.
|
1 кв. 1999 г. |
24518 |
|
2 кв. 1999 г. |
23778 |
|
3 кв. 1999 г. |
25143 |
|
4 кв. 1999 г. |
27622 |
|
1 кв. 2000 г. |
26149 |
|
2 кв. 2000 г. |
24123 |
|
3 кв. 2000 г. |
27580 |
|
4 кв. 2000 г. |
30854 |
|
1 кв. 2001 г. |
29147 |
|
2 кв. 2001 г. |
26478 |
|
3 кв. 2001 г. |
30159 |
|
4 кв. 2001 г. |
33149 |
|
1 кв. 2002 г. |
32451 |
Метод скользящей средней
Y14 пр с (3) = (30159+33149+32451)/3=31919,67