Реферат: Мультиколлинеарность

При использовании этого метода могут возникнуть две проблемы, которые необходимо учитывать. Во-первых, оценка величины Р2 зависит от точности оценки величины Р'р которая, безусловно, подвержена влиянию ошибки выборки.

Во-вторых, вы допускаете, что коэффициент при доходе имеет одинаковый смысл для случаев временных рядов и перекрестных выборок, что, конечно, может быть и не так. Для большинства товаров краткосрочная и долгосрочная эластичность спроса по доходу может значительно различаться. Одна из причин этого состоит в том, что характер расходов подвержен влиянию инерции, которое в краткосрочном периоде может превзойти эффекты дохода.

Другая причина заключается в том, что изменение уровня дохода может оказать на расходы как непосредственное (в виде изменения бюджетного ограничения), так и косвенное влияние (за счет изменения образа жизни), причем косвенное влияние происходит намного медленнее, чем прямое. В качестве первого приближения обычно считается, что регрессии для временных рядов, особенно с небольшими периодами выборки, дают показатели краткосрочной эластичности, в то время как регрессии с использованием данных перекрестных выборок дают показатели долгосрочной эластичности.

Список используемой литературы:

1. Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко «Эконометрика», Москва, 2005

2. К. Доугерти «Введение в эконометрику», Москва, 1999