Реферат: Особливості оцінки кредитних ризиків банку

· нейронні мережі;

· генетичний алгоритм;

· метод найближчих сусідів;

· статистичні методи, які базуються на дискримінаційному аналізі (в т.ч. лінійна регресія, логістична регресія);

· data mining.

Оцінка якості моделей, що використовує банк, може відбуватися із застосуванням наступних методів: бек-тестінг (backtesting), стрес-тестінг (stress testing), аналіз чутливості до кредитних ризиків, забезпечення незалежного нагляду та контролю за моделями, що використовуються.

Склад вхідної інформації, що може використовуватись під час виявлення (ідентифікації) та оцінки (вимірювання) кредитних ризиків на портфельному рівні, може містити наступні дані:

· загальну інформацію про позичальників;

· інформацію про фінансовий стан позичальників;

· інформацію про стан обслуговування позичальниками зобов’язань;

· інформацію про забезпечення за операціями;

· інформацію про стан показників зовнішнього середовища, які можуть впливати на якість роздрібного кредитного портфеля;

· інформацію Національного банку України та інших державних та недержавних установ;

· іншу необхідну інформацію, в т.ч. інформацію про операції, які не входять до складу роздрібного портфеля банку.

Серед основних показників, що можуть використовуватись для оцінки кредитних ризиків на портфельному рівні, є:

· міграція кредитних рейтингів – прогноз зміни кредитного рейтингу (вірогідності дефолту) позичальника, кредитної операції у майбутньому;

· кореляція кредитних подій – оцінка впливу можливих змін, які пов’язані із окремою кредитною операцією або окремим портфелем кредитних операцій на інші кредитні операції або інші портфелі кредитних операцій;

· розмір економічного капіталу, необхідного для покриття кредитних ризиків– розмір резерву необхідного для покриття непередбачуваних збитків, які можуть виникнути із заданим рівнем довіри;

· рівень очікуваних збитків – розмір втрати від проведення кредитних операцій, які можуть виникнути з заданим рівнем довіри;

· ефективний термін до погашення –середньозважений термін до погашення портфеля кредитів. Такий термін має враховувати кількість, періодичність платежів за борговим фінансовим інструментом, а також існуючий рівень відсоткових ставок на ринку.

Оптимізація ризиків роздрібних портфелів банку забезпечується завдяки використанню спеціальних механізмів визначення окремих параметрів кредитної операції залежно від індивідуальних ознак кредиту, характеристик позичальника та забезпечення, а саме:

· визначення максимальної суми кредиту;

· встановлення ціни на кредит, яка забезпечує банку необхідний рівень дохідності та дозволяє компенсувати кредитні ризики;

· встановлення вимог до термінів та умов надання і погашення кредитів;

· встановлення вимог до валюти кредитування;

· встановлення вимог до забезпечення за кредитами.

Окрім вищенаведених, банком можуть використовуватись наступні інструменти оптимізації ризиків на портфельному рівні:

· формування резервів під кредитні ризики;

· встановлення портфельних лімітів (обмежень);