Реферат: Ризик кредитних операцій кредитного банку
4. Також дуже важливим є проблема зростання глобального ризику , тобто знищення людства внаслідок власних дій.
Отже ризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки :
1. Наявність невизначеності
2. Існування альтернатив і необхідність вибору
3. Можливість оцінити наявні альтернативи
4. Зацікавлення у результатах вибору
Однією з найприбутковіших операцій комерційного банку є кредитування. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов’язані зі втратою чи недоотриманням цих прибутків.
Один із найважливіших принципів банківського кредитування полягає у поверненні наданого кредиту у чітко обумовлені строки. Дотримання цього принципу є запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно , що при наданні кредиту перед банком стає проблема невизначеності того чи буде його повернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідси випливає , що основною задачею банка при наданні позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний аналіз .
Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди. Слід зазначити , що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику .
Більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел – фінансові можливості позичальника ( об‘єктивний ризик пов’язаний з позичальником ) . Практика показала , що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому , що не мають можливості , а тому , що не бажають цього робити. В цьому випадку банк вимушений подавати до суду і може стикнутися з проблемою недосконалості укладення кредитної угоди . До речі, це стосується всіх угод укладених під час кредитування. Це показує , що при оцінці кредитного ризику конче необхідно враховувати юридичний ризик .
Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділяти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються , вони накопичуються та корелюють між собою утворюючи системний ризик. Даний підхід до формуванні кредитного ризику як системи ризиків враховані в структурі кредитного ризику , що наведена у Малюнку № .
Кредитна діяльність банків є дуже специфічною , вона визначається насамперед тими факторами від яких залежить ступінь кредитного ризику :
1. Ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі)
2. Питома вага кредитів , що припадає на клієнтів , які відчувають тимчасові фінансові труднощі
3. Концентрація діяльності банків в маловідомих , невивчених галузях
4. Ступінь мінливості кредитної політики та кредитного портфелю банку
5. Питома вага нових клієнтів
6. Введення в практику занадто великої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу
7. Прийняття під заставу цінностей , що важко реалізуються або швидко знецінюються
8. Зміна ділової активності ( тобто попиту на кредити )
9. Мінливість ставки відсотку
Також існує значна група факторів яка через вплив визначаючи фінансове становище позичальника опосередковано впливає на кредитний ризик банку :
1. Недосконалий менеджмент
2. Неадекватний первинний капітал
3. Занадто високі темпи зростання реалізації продукції
4. Конкуренція
5. Економічні коливання
Малюнок № Структура кредитного ризику
| ||||
Деякі з названих факторів діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані .Але безперечно існує об’єктивна необхідність з боку банків в мониторінгу всіх факторів , що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.