Реферат: Статистические методы оценки финансов, страх и бизнес рисков
2/5 Статистич методы оценки финан, страх и бизнес рисков.
Риск - гипотетическ возможность наступления ущерба либо возможность отклонения от запланирован. результата, кот. может принимать как полож., так и отриц. значения. Страх. риск - конкретный страх случай. Метод и процедура оценки страх. рисков опред. характером проявления и содержанием риска. Больш-во объемов страхования может быть отнесено к различ группам по средней величине, напр., по балансовой ст-ти. Здесь средняя величина явл.основой для статист измерения риска. Используя абсол величину средн значений риска, можно с ожидаемой вероятностью рассчитать отклонения от них, подсчитанное и виде % или коэфф, некот риски (например, риск ядерной катастрофы), невозм сопоставить по средн величине, поэтому здесь полагаются на оценку спец-ов.Коммер (бизнес) риск - это вероятная опасность потерпеть поражение на рынке (не продать товар, не получить запланированную прибыль или понести убытки, быть вытесненным с рынка к т.д.). Уровень риска может быть снижен страхованием рисков. Однако след соизмерять затр на страхование и вероятность риска. Методы оценки бизнес риска :1) экспертный атрибутив – интуитивные оценки допустимости риска При этом всегда учитыв вероятный размер потерь. Чем они ограниченней, тем сильнее разрешает себе рисковать предприниматель.2) экспертные балльные оценки фак-в и критериев риска – наиб распростран. Колич-ная оценка риска осущ-ся на основе анализа конъюнктуры. В качестве меры риска выступают показатели колеблемости и живости основных параметров рынка. Чем > емкость рынка, чем благоприятнее тенденция, тем риск <, на основе этих и др. данных экспертами выставляются баллы.3) оценка вероятности риска с помощью статист моделей выбир оптим рын стратег из альтернат вариантов по результатам статистич наблюд в усл неопределенности, н-р, при спаде спроса можно или прекрат выпуск издел и уйти с рынка, или же путем модерниз тов и установл привлекат-х цен реанимировать угасающий спрос.
Вероятностные оценки позвол соизмерить риск потерь с К, кот располагает предприниматель, и определить т о уровень фин риска . Н-р, сопоставлен фин обязательств с общ ст-тью им-ва фирмы позвол получить предупреждающую информацию о близости фирмы к банкротству. Если данн коэфф > 0,5 близость. В практике оценки фин сост предпр использ модели вероятности банкротства фирмы. Обычно эти модели имеют вид:Zф = ∑AiXi где Zф - факт ∑ баллов, присваиваемых каждому i- му параметру фин-экон сост фирмы; X - значение i-го параметра; A –ранг каждого параметра; n - число i-х параметров. Заранее устанавл норматив ∑ параметров, Zф > Zнорм, –фин полож фирмы устойч, вероятн банкротства невелика; Zф < Zнорм фирме грозит риск банкротства. Широко использ и др аналитич
2/3. Статистические методы анализа цен и ден обращения
В эк-ке сущ след с-ма цен и тарифов: розничные цены, тарифы на услуги, оптовые цены предприятия, закупочные, сметные цены (цены на строительные объекты), цены внешней торговли.В усл рын эк-ки статистика цен имеет важ знач. Уровень цен - обобщающий показатель, характеризующий состоян цен за определ период врем.Показатель уровня цен усредняет цены множества индивидуальных актов купли – продажи и проявляется сред величина, тенденция. Индивидуаль (однородный) уровень цен - это абсол величина - ∑денег, уплачиваемая на рынке за товарную единицу. Обобщенной характеристикой явл сред уровень цен. Выбор ф-лы зависит от наличия информ о кол-ве проданных товаров. Если известен V продаж в натур выражении или в стоимостных ед-х, то использ ф-лы сред арифм взвешен: P=(∑Pi*Qi):∑Qi и сред гармонической взвешен: P=(∑Pi*Qi):(∑Pi*Qi:Pi) Показатели статистики цен использ для изучения ценовых процессов и при расчете большинства стоимостных показателей отраслевого и макроэконом уровней. Анализ вариации опирается на осн статистич показатели и м-ды исследования колеблемости (размах вариации, среднедневное, среднеквадратич отклонение, коэфф вариации).R=Pmax -Pmin , l=((суммаPi-Pср)*Qi):(суммаQi),
Одной из важных хар-к сост эк-ки люб страны явл ур инфл. Адекватная оценка инфл возможна только с использов развернутой с-мы показателей:1. Расчет изменения уровня цен: индекс потребительских цен – ф-ла Ласпейреса.2. Показатель нормы инфл: N=(It-I(t-1)):It где, It , It -1 - индексы цен Норма инфл показ на ск-ко % изменится уров инфл.1-9%- ползущая в год; 10- 99% - голопирующая в год; N > 50% в месяц - гиперинфляция. 3 .Индекс покупательской способ-ти ден ед, показывающий во ск-ко раз обесценились деньги: Inc=1 : Ip. Общ размер инфл прямо пропорционален росту ден массы и обратно пропорционален росту тов массы. Ведущая роль в статистике изуч динамики цен принадл индексному м-ду. Сравнение цен одного тов осуществл с пом индивидуаль индекса цен: ip=p1 : p0 Индекс сред цен примен при изучении изменения товарных Групп Ip =(∑p1q1:∑q1): (∑p0q0:∑q0) Использ ф-лы; Ласпейреса Ip л =(∑p1q0:∑p0q0) и Пааше. Ip п =(∑p1q1:∑p0q1) Ф-ла Л популярна для расчета индекса потребительских цен. Резуль расчета по ф-ле П показ, во ск раз ∑ факт затрат насел на покупку товара > (<)∑ денег, кот насел д б бы заплатить если бы цена остал на уров базис периода. Наиб удачным компромиссом счит индекс Фишера. Ip ф =√ Ip л * Ip п Ден обращ - движ денег во внутр обороте в налич и безнал формах в процессе обращения тов, оказан усл и совершения различ платежей.. Объектом статист изучения явл сами ден рес-сы (ден агрегат): М0 - налич ден, наход в обращ.М1 =М0 + ср-ва предприятий, мест бюдж, граждан на расч, текущих, спец счетах, до востребования в банках всех видов; депозиты предп и насел; М2 = М1 + сертификаты и облигации гос займов, а также сроч депозиты насел.М3 ,= М2 + все безнал расчеты, М 4 =М 3 + правительственные долгов обязат-ва и др активы.Изменение ден массы в обращ хар-ся показателем ден эмиссии, рассчит ежемес (разность м/д кассовым расхо и приходом банков). Пок-тель скорости оборота ден массы= выручка: М1 .Скорость оборота опред в днях (число оборотов в год).
4. Ст-кие методы выявл. осн. тенденции развития в р. дин-ки.
Для нахожд. осн. тенденции развит. явл., необход. при изучении сезон. колебаний или при прогн-нии данного явл. примен-тся след. методы исслед.: 1)расчет ступенчатой средней, 2)расчет скользящей средней, 3)аналит. выравн-е уровней РД. Сущ. 2 подхода: механическое и аналитическое выравнивание. Механическое выр-ние : Выявл. осн. тенденции м.б. осущ. графически. Способ укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Рассм. подробнее последний метод. Итак, смысл аналитич. выр-ния методом скользящей средней сост. в том, что он позволяет сглаживать случайные колебания в ур. развития явл. во времени. Поэтому период охватываемой средней пост-но меняется. Период осреднения как правило выбирается равным временному периоду, в теч. кот. начинается и заканчивается цикл развития какого-либо явл.. Пример расчета 5-летней скользящей средней:
У этого метода есть ряд недостатков: в завис-ти от периода осредн-я мы теряем 1, 2, 3 и более уровней ряда; подсчит. нами пок-ли не относ. ни к какому конкр. периоду времени. Из-за этого не предст. возможным осущ. прогнозир. развития изуч. явл.. Скользящая средняя м.б. рассчит. и как взвешенная. Методы аналитического выравнивания - это наиб. эффект. методы выравн.. Имеют конечный вид ф-ии времени (уравнения времени). Возм. выравн. по прямой, по гиперболе, по параболе 2-го или 3-го порядка. Задача состоит в том, чтобы подобрать для конкретного ряда дин-ки такую логарифмическую кривую, кот. бы наиб. точно отображ. черты фактич. дин-ки. Решение этой задачи часто связано с методом наименьш. квадратов, т.к. наилучш. считается такое приближ. выровненных данных к эмпирическим, при кот. сумма квадратов их отклонений явл. минимальной: Ip = åp1 q1 /åp0 q1 . Техника аналитич. выравн. по прямой имеет наиб. простое выражение. Система ур-ний упрощается, если значение подобрать таким обр., чтобы
перенести начало отсчета в середину рассматр. периода.
Интерполяция и экстраполяция РД. Интерполяция – нахождение недостоющих уровней внутри РД. Экстраполяци я – нахождение уровней за пределами ряда на перспективу (1-2 года):
2/4. Ст-кие методы выявл. осн. тенденции развития в р. дин-ки.
Для нахожд. осн. тенденции развит. явл., необход. при изучении сезон. колебаний или при прогн-нии данного явл. примен-тся след. методы исслед.: 1)расчет ступенчатой средней, 2)расчет скользящей средней, 3)аналит. выравн-е уровней РД. Сущ. 2 подхода: механическое и аналитическое выравнивание. Механическое выр-ние : Выявл. осн. тенденции м.б. осущ. графически. Способ укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Рассм. подробнее последний метод. Итак, смысл аналитич. выр-ния методом скользящей средней сост. в том, что он позволяет сглаживать случайные колебания в ур. развития явл. во времени. Поэтому период охватываемой средней пост-но меняется. Период осреднения как правило выбирается равным временному периоду, в теч. кот. начинается и заканчивается цикл развития какого-либо явл.. Пример расчета 5-летней скользящей средней:
У этого метода есть ряд недостатков: в завис-ти от периода осредн-я мы теряем 1, 2, 3 и более уровней ряда; подсчит. нами пок-ли не относ. ни к какому конкр. периоду времени. Из-за этого не предст. возможным осущ. прогнозир. развития изуч. явл.. Скользящая средняя м.б. рассчит. и как взвешенная. Методы аналитического выравнивания - это наиб. эффект. методы выравн.. Имеют конечный вид ф-ии времени (уравнения времени). Возм. выравн. по прямой, по гиперболе, по параболе 2-го или 3-го порядка. Задача состоит в том, чтобы подобрать для конкретного ряда дин-ки такую логарифмическую кривую, кот. бы наиб. точно отображ. черты фактич. дин-ки. Решение этой задачи часто связано с методом наименьш. квадратов, т.к. наилучш. считается такое приближ. выровненных данных к эмпирическим, при кот. сумма квадратов их отклонений явл. минимальной: Ip = åp1 q1 /åp0 q1 . Техника аналитич. выравн. по прямой имеет наиб. простое выражение. Система ур-ний упрощается, если значение подобрать таким обр., чтобы
перенести начало отсчета в середину рассматр. периода.
Интерполяция и экстраполяция РД. Интерполяция – нахождение недостоющих уровней внутри РД. Экстраполяци я – нахождение уровней за пределами ряда на перспективу (1-2 года):
2/1.Статистические методы анализа уровня жизни населения.
Уровень жизни - это взаимосвязанный комплекс экономических, социальных, культурных, природных и других условий жизни людей. Он характеризуется всей системой социально - экономической статистики. Наиболее общего показатель, синтезирующего все условия в одном результате, часто применяется продолжительность жизни населения. Он характеризуется обширной системой показателей, охватывающих ряд разделов: обобщающие показатели; доходы населения; расходы и потребление; сбережения, накопленное имущество и жилье; социальная дифференциация населения; положение малообеспеченных слоев населения.
1.Доходы населения и благосостояние.
Денежные доходы населения включают оплату по труду всех категорий населения, премии, постоянные надбавки к заработной плате и средства на командировочные расходы, пенсии, пособия и стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, поступления из финансовой системы и прочие.
-Денежные расходы населения включают расходы населения на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы, прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах.
-Среднемесячная заработная плата работающих в отраслях экономики определена делением начисленного фонда оплаты труда на среднегодовую численность работающих Пособия, получаемые работающими из средств социального страхования, в фонд оплаты труда и среднюю заработную плату не включаются.
-Покупательная способность денежных доходов населения - отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов населения
-Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Система индексов цен, рассчитываемых органами статистики, включает в себя индексы цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке, цен производителей на промышленную продукцию, цен на приобретаемые предприятиями материално-технические ресурсы, цен реализации сельскохозяйственной продукции, цен в капитальном строительстве, тарифов на грузовые перевозки. Эти индексы рассчитываются по данным наблюдения за ценами товаров-представителей по выборочному кругу предприятий всех типов и форм собственности.
Бюджетная статистика позволяет исследовать доходы, расходы и потребление населения, а также дать характеристику производства валовой продукции в личных подсобных хозяйствах по данным бюджетных исследований. Также изучаются показатели личного потребления семей и показатели уровня потребления непродовольственных товаров
Уровень жизни населения, для его анализа рассчитывается целый ряд статистических показателей, отражающих различные стороны данной категории и сгруппированных в следующие основные блоки:показатели доходов населения;
показатели расходов и потребления населением материальных благ и услуг;сбережение;показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем;показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности;социально-демографические характеристики;обобщающие оценки уровня жизни населения.
К их числу относятся основные показатели демографической статистики, состояния и охраны здоровья, качества и структуры потребляемых продуктов питания, уровня грамотности и состояния сферы образования и культуры, комфортабельности жилья и др. Указанные показатели используются в международной статистической практике для более полной характеристики благосостояния населения. которые наряду с объемом ВВП на душу населения входят в блок обобщающих показателей, не только отражающих уровень жизни населения, но и являющихся важнейшими индикаторами уровня социально-экономического развития страны.
Как было отмечено выше, некоторые показатели в этой системе (доход, потребление) обычно рассматриваются как наиболее важные для анализа уровня жизни, однако они не охватывают все аспекты изучаемой категории
Доходная часть баланса заполняется на основе статистической и бухгалтерской отчетности, выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, данных налоговых инспекций и других источников.
При анализе динамики уровня жизни населения необходимо использовать все перечисленные выше показатели доходов не только в номинальном, но и в реальном выражении, поскольку изменение цен существенно влияет на объем товаров и услуг, который может быть приобретен населением на получаемые им доходы.
В статистической практике обычно рассчитывается не абсолютный объем реальных доходов, а его относительная величина, т. е. соответствующий индекс. Например, индекс реальных располагаемых доходов домашних хозяйств равен:
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--