Реферат: Статистический анализ курса доллара США
Коэффициент прироста базисный рассчитывается по формуле: Кпрб = (ni – n1)/n1. Этот коэффициент можно рассчитать и по другой формуле: Кпрб = Крб – 1.
Аналогичные 2 формулы существуют и для определения цепного коэффициента прироста: Кпрц = (ni – ni-1) / ni-1 или Кпрц = Крц – 1.
Коэффициент прироста базисный равен 0,116802
Коэффициент прироста цепной отражен в таблице 7
| Дата | Курс |
Коэфф. прироста |
| (цепной) | ||
| 02.11.98 | 16,01 | -0,01187 |
| 03.11.98 | 15,82 | -0,0158 |
| 04.11.98 | 15,57 | -0,00193 |
| 05.11.98 | 15,54 | -0,03411 |
| 06.11.98 | 15,01 | 0,036642 |
| 11.11.98 | 15,56 | 0,001285 |
| 12.11.98 | 15,58 | 0,022465 |
| 13.11.98 | 15,93 | 0,030132 |
| 14.11.98 | 16,41 | 0 |
| 16.11.98 | 16,41 | 0,023766 |
| 17.11.98 | 16,8 | 0,01131 |
| 18.11.98 | 16,99 | -0,00059 |
| 19.11.98 | 16,98 | 0,012956 |
| 20.11.98 | 17,2 | -0,01395 |
| 23.11.98 | 16,96 | 0,012382 |
| 24.11.98 | 17,17 | 0,016308 |
| 25.11.98 | 17,45 | 0,001146 |
| 26.11.98 | 17,47 | -0,00114 |
| 27.11.98 | 17,45 | 0,024642 |
| 30.11.98 | 17,88 |
Темпы прироста цепные и базисные рассчитываются по формулам, аналогичным тем, которые используются для расчета соответствующих темпов роста, то есть Тпрц,б = Кпрц,б * 100%.
Темп прироста базисный равен 0,116802
Темп прироста цепной отражен в таблице 8
Таблица 8
| Дата | Курс | Темп прироста |
| (цепной) (в%) | ||
| 02.11.98 | 16,01 | -1 |
| 03.11.98 | 15,82 | -2 |
| 04.11.98 | 15,57 | 0 |
| 05.11.98 | 15,54 | -3 |
| 06.11.98 | 15,01 | 4 |
| 11.11.98 | 15,56 | 0 |
| 12.11.98 | 15,58 | 2 |
| 13.11.98 | 15,93 | 3 |
| 14.11.98 | 16,41 | 0 |
| 16.11.98 | 16,41 | 2 |
| 17.11.98 | 16,8 | 1 |
| 18.11.98 | 16,99 | 0 |
| 19.11.98 | 16,98 | 1 |
| 20.11.98 | 17,2 | -1 |
| 23.11.98 | 16,96 | 1 |
| 24.11.98 | 17,17 | 2 |
| 25.11.98 | 17,45 | 0 |
| 26.11.98 | 17,47 | 0 |
| 27.11.98 | 17,45 | 2 |
| 30.11.98 | 17,88 |
5. Заключение
Проанализировав валютную ситуацию за ноябрь 1998 года я хочу сделать несколько выводов:
· Валютный рынок потенциально неустойчив
· Происходящие на нем процессы имеют тенденцию приобретать лавинообразный характер
· В условиях инфляции дестабилизация на внутреннем валютном рынке отражается не на курсе валюты, а на ее покупательной способности
В любом случае нестабильность валютного рынка оказывает резко неблагоприятное воздействие на всех субъектов отечественной экономики. Поэтому было бы целесообразно, чтобы предполагаемый Правительством РФ валютный паритет рубля поддерживался ЦБ РФ таким образом, чтобы курс рубля незначительно отклонился от паритета и рост курса доллара соответствовал темпам инфляции в стране.
6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Носкова И.Я. “Валютные и финансовые операции” М.: “ЮНИТИ”, 1998г.
2. Бабичев Ю.А. “Валютный рынок”, М.: “Экономика”, 1993г.
3. “Экономика и жизнь” №1,2 за 1999г., №47-50 за 1998 год
4. Журнал “Деньги” №11 за 1998год
5. “Московский Комсомолец” за ноябрь 1998 года