Реферат: Типология банковских кредитных рисков и система управления ими
- разрабатывают рекомендации по работе с проблемными к взысканию активами банка;
- осуществляют контроль за работой учреждений Банка по управлению кредитным риском;
- курируют другие вопросы, связанные с осуществлением активных операций, подверженных кредитному риску;
- - выявляют на ранних стадиях проблемные ситуации по кредитным операциям;
- своевременно относят активные операции к соответствующей группе риска и создают резерв в необходимом объеме;
- осуществляют контроль за реализацией предоставленных банку гарантий по возврату кредитов.
Одним из основных инструментов управления кредитным риском является установление лимитов. Максимальный размер риска на одного клиента или группу взаимосвязанных клиентов, на инсайдеров банка, максимальный размер крупных кредитных рисков, предельный размер межбанковского кредита устанавливаются Национальным банком Республики Беларусь. Лимиты на проведение операций, подверженных кредитному риску, для филиалов – областных (Минского) управлений устанавливаются Правлением Банка.
Финансово-экономический департамент ежемесячно проводит анализ кредитного риска в целом по активам, подверженным кредитному риску, и при необходимости подготавливает Финансовому комитету предложения с учетом оптимального значения рисков по его снижению и оптимизации структурными подразделениями центрального аппарата;
Финансово-экономический департамент при разработке Основных направлений развития Банка и расчете бюджета определяет величину доходных активов, достаточную для покрытия всех издержек Банка и образования в необходимом объеме резерва по сомнительным долгам.
Риск-менеджеры обязаны выполнять следующие действия:
1. проводить анализ финансового состояния клиентов (с использованием инструмента «Финансовый анализ», в том числе участвовать в оформлении заявки на установление лимита в соответствии с Порядком проведения финансового анализа юридических лиц;
2. производить расчет (определение) рейтинга клиента и рейтинга обеспечения (с использованием каталога обеспечения займов), общего рейтинга клиента;
3. участвовать в проверке предмета залога на стадии оформления кредитной заявки и производить оценку залога в соответствии с каталогом обеспечения для присвоения залогового рейтинга;
4. проверять подготовленную менеджером заявку на предмет:
соответствия оформления заявки с приложениями к ней установленным требованиям;
установления сроков проведения review;
оценки риска предлагаемой кредитной операции;
5. подготавливать рекомендации, условия одобрения либо заключение с указанием причин отказа по заявке, а также рекомендации по снижению, повышению рейтингов клиента, подписывать заявку;
6. проверять кредитную документацию (кредитные договоры, договоры залога, иные договоры) на предмет: наличия и соблюдения в ней условий, утвержденных в заявках, либо установленных уполномоченными органами; соответствие утвержденным типовым формам как на стадии их заключения, так и в процессе сопровождения кредитной операции, и визировать их;
7. осуществлять контроль за администрированием кредитов после заключения договоров (путем визирования документов, включая платежные инструкции, распоряжения, согласования и т.д.) на предмет:
- соответствия проводимых операций утвержденной структуре сделки;
- соответствия расчетных и иных документов условиям кредитных и иных договоров, условиям заявки на утверждение лимита;
- установления сроков исполнения обязательств;
- своевременности и полноты оформления залоговых и других обязательств;
- соблюдения других условий, вытекающих из требований заявки;
8. хранить заявки на установление лимита c приложением решения уполномоченного органа, вести базу данных по учету заявок на установление лимитов;
9. контролировать выполнение графика пересмотра лимитов (review);
10. проверять правильность заполнения в базе «Кредитная подсистема» всех данных, касаемых рисков (NASECode, рейтинги, лимиты, даты пересмотра лимитов, залоги и др.);
11. нести ответственность и осуществлять контроль за соблюдением установленных лимитов.