Реферат: Управление банковскими рисками

Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными вплоть до полного банкротства банка.

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Вместе с тем, анализируя риски российских банков на современном этапе, важно учитывать:

* кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей;

* неустойчивость политического положения;

* отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;

* инфляцию, и др.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска. Позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска.

1.2.2. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ

Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.

Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации.

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.

Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском. Рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.

Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Наиболее интересные из них представлены ниже. Различаясь положенными в их основу критериями, эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.

Классификация №1

¨ кредитный (невыполнение заемщиком обязательств)

¨ процентный (колебания рыночных ставок)

¨ рыночный (падение курса ценных бумаг)

¨ валютный (колебания курсов валют).

К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учет колебаний рыночных ставок процента. В то же время она игнорирует пассивные и часть активных операций банка, организационные и внешние риски.

Классификация №2

¨ кредитный;

¨ риск ликвидности;

¨ валютный;

¨ процентный;

¨ риск неплатежеспособности.

Эта классификация расширяет круг учитываемых рисков (риски, характеризующие качество управления активами и пассивами банка, организационные риски). Она связана с выделением:

· зон рисков по видам банковских операций;

· рисков, связанных с качеством управления активами и пассивами банка;

· рисков финансовых услуг (организационных).

Но и она имеет недостатки: отсутствие внутренней группировки перечисленных видов рисков по критериям, положенным в их основу, их недостаточная полнота.

Классификация №3

Балансовые риски

¨ кредитный;

¨ риск ликвидности;