Дипломная работа: Отличительные признаки антикризисного управления

Организациям, банкам и физическим лицам, -всего

152290 122825 61552 46635 27662 1497 412461 Из них: просроченная задолженность 24337 7163 5002 5454 2671 237 44864 в том числе предоставленных: — предприятиям и организациям 76872 89115 49390 34161 21044 1037 217619 из них: просроченная задолженность 18527 5141 3372 4449 2121 174 33783 — физическим лицам 5675 3967 2129 3407 3537 355 19070 из них: просроченная задолженность 487 200 95 198 253 45 1277 — банкам 44217 7598 5330 4465 1544 81 63235 из них: просроченная задолженность 2593 1325 887 684 262 18 5769 Объем вложений в государственные ценные бумаги 120882 12245 12997 10287 4884 236 161532 Объем вложений в векселя 8822 14151 13022 11479 11308 727 59510

Объем вложений в акции и паи предприятий и

Организаций-резидентов (кроме банков)

2156 3203 776 2167 1297 79 9679 Сумма средств предприятий и организаций на счетах 47340 41840 20968 28800 20635 867 160450 Сумма бюджетных средств на счетах 7343 7657 3595 3133 2170 101 23999 Объем вкладов физических лиц 140591 14061 5484 12060 9472 310 181979 Ст-ть обращ. на рынке долговых обязательств 10129 9302 4739 6223 5443 179 36014 Всего активов 520861 251863 140873 131936 88543 4989 1139065

Снижение уровня доверия как к банковской системе в целом, так и к отдельным банкам привело к замораживанию операций на межбанковском кредитном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к масштабному переходу клиентов на обслуживание из одних банков в другие. За август объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 6,1 млрд. рублей, или на 35,6%, в валюте – на 230 млн. долл., или на 9,5%.

Ситуация в банковской системе также усугубилась оттоком средств населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам, что выразилось в сокращении величины вкладов населения в рублях на 6,5 млрд. рублей и на 0,9 млрд. долл. в валюте.

В результате действия всех факторов банковская система стала испытывать дефицит ликвидности.

В общем количестве действующих банков резко (с 36% на 1.08.98 до 42,5% на 1.09.98.) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков, а доля активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла с 12% на 1.08.98 до 43,7% на 1.09.98 совокупных активов банковской системы. Произошло также значительное снижение количества финансово устойчивых банков (банки без признаков финансовых затруднений и банки, имеющие отдельные недостатки в деятельности) в группе 30 крупнейших банков (с 30 на 1.08.98. до 11 на 1.09.98.).

Наибольший урон кризис нанес в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения) крупнейшим московским банкам. Однако и в ряде других регионов значительное количество банков будет испытывать серьезные проблемы с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков 37% от их общего количества по региону, в Поволжском регионе – 29%, Волго-Вятском регионе – 26%, Восточно-Сибирском регионе – 25% [34, 40]

Таким образом, нынешний финансовый кризис нанес ощутимый удар по банковской системе, что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности.

По данным коммерческих банков, убытки банковской системы по состоянию на 1.03.99 составили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей прибыли на 1.08.98, а удельный вес убыточных банков в общем количестве действующих вырос с 32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный капитал банковской системы (по методике Банка России без учета Сбербанка России) сократился за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд. рублей, или на 59,6%.

Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофилиальным банкам в силу специфики структуры их операций, включающих значительные вложения на рынках ГКО—ОФЗ, большой объем срочных сделок на валютном рынке, активную работу с вкладами населения. Потери, понесенные крупными многофилиальными банками, предопределили также возникновение сложностей с обслуживанием бюджетных средств банковской системой и стали одной из основных причин замораживания операций на рынке межбанковских кредитов.

Доля активов проблемных банков в совокупных активах банковской системы увеличилась с 1.08.98 по 1.03.99 соответственно с 12,1 до 43,3%. Доля проблемных банков в общей величине привлеченных банковской системой средств населения во вклады (без учета Сбербанка России) увеличилась за тот же период с 12,9 до 58,5%. За период с августа 1998 года по март 1999 года доля проблемных банков в общем объеме размещенных в банковской системе бюджетных средств выросла с 12,9 до 40,9%, а в общем объеме привлеченных межбанковских кредитов — соответственно с 15,7 до 78,3% [31]

Экономический кризис способствовал обострению проблемы функционирования коммерческих банков, что было предсказано специалистами Всемирного Банка, которые еще в 1992-1993 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов.

Ситуация на финансовом рынке осложняется еще и тем, что неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платежеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства.

Обобщение материала работ [37, 38, 39] позволяет подразделить основные причины, влияющие на устойчивость коммерческих бан­ков, на внешние (не зависящие от работы банка) и внутренние (являющиеся отражением эффективности функциониро­вания самого банка). Основным различием этих факторов заключается в том, что внешние факторы должны объективно учитываться, а внешние – подлежат оценке и управлению. Также их можно подразделить на несколько основных групп:

1. Общеэкономические условия: ресурсы для инвестиций; конку­рентоспособность местных товаров; приток (отток) капитала; промыш­ленный потенциал; выбытие и обновление основных фондов; структура экспорта, импорта; темпы инфляции.

2. Состояние внутреннего денежно-финансового рынка: маржа по кредитам; доходность денежного, валютного, финансового рынков; по­литика Центрального банка; специализация в сфере банковских услуг.

3. Социально-политическая ситуация: политическая стабильность в стране; политика правительства; зависимость от региональных и респуб­ликанских условий; благоприятные (неблагоприятные) внешнеэкономи­ческие условия.

4. Внутренние факторы финансовой устойчивости банка: политика банка; стратегическое планирование; уровень управления; квалифика­ция кадров; взаимоотношения с учредителями; обеспеченность собствен­ными средствами; система эффективного внутреннего аудита; объемы созданных резервов.

Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надёжность банка характеризуется рисками. Под “риском” в банковской деятельности здесь и далее понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка [38, 40].

Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов.

Агрегируя данные отечественной банковской литературы [37, 38, 39], констатируем, что в современной экономике получили наибольшую известность следующие категории банковских рисков:

- риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объеме для оплаты предъявляемых обязательств;

- процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не из­менились, то банк понесет убытки, поскольку будет выплачивать повышенные проценты по привлеченным средствам;

- кредитный риск связан с тем, что банк находится в слишком большой за­висимости от клиента или группы взаимосвязанных клиентов, если они не по­гашают кредит. Кредитный риск может быть связан с сектором экономики, ли­бо с особенностями географического региона;

- расчетные риски (связанные с контрагентами) - это риски, ассоциируемые с контрагентом по сделке, причем, как правило, это межбанковские сделки или сделки, осуществляемые через платежную систему, где неспособность контр­агента произвести своевременный расчет отрицательно сказывается на ликвид­ности и платежеспособности самого банка;

- рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг и может возникать в результате колебания нормы ссудного процента, изменения при­быльности финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляци­онного обесценения денег;

- политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью по­литического климата в стране, уровнем противостояния отдельных политиче­ских сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления разви­тия страны, отношения со странами-контрагентами по внешнеэкономической деятельности клиентов российских банков;