Доклад: Стресс-тестирование в банках
Введение……………………………………………………………………………...3
1 Понятие и категории стресс-тестирования………………………………………4
2 Сценарии осуществления стресс-тестирования…………………………………6
3 Стресс-тестирование на современном этапе…………………………………….9
Заключение………………………………………………………………………….12
Список использованных источников……………………………………………...13
ВВЕДЕНИЕ
Последние исследования МВФ показывают, что в большинстве стран регуляторы финансовых рынков устанавливают требования к проведению стресс-тестов.
Стресс-тестирование - это общий термин, объединяющий группу методов оценки воздействия на финансовое положение организации неблагоприятных событий, определяемых как <исключительные, но возможные>, - в английском варианте exceptionalbutplausible.
Цель работы — ознакомиться с практикой проведения стресс-тестирования, для чего необходимо проведения стресс-тестов в банках, результаты проведения таких тестов, проведение стресс-тестов на современном этапе.
Задачи работы:
- раскрыть сущность понятия стресс-тестирования;
- выделить его категории;
- определить сценарии проведения стресс-тестирования;
- определить результаты проведения таких тестов;
- выявить ситуацию на современном этапе.
Развитие стресс-тестирования стало ответом мирового финансового сообщества на повышение общего уровня рисков и серию крупных финансовых кризисов последних десятилетий.
В России на данный момент практика применения стресс-тестирования не столь широка, а предложения Банка России по этому вопросу носят рекомендательный характер. Вместе с тем тенденции развития рынка позволяют ожидать широкого распространения стресс-тестирования.
1 Понятие и категории стресс-тестирования
Стресс-тестирование - это общий термин, объединяющий группу методов оценки воздействия на финансовое положение организации неблагоприятных событий, определяемых как <исключительные, но возможные>, - в английском варианте exceptionalbutplausible.
Развитие стресс-тестирования стало ответом мирового финансового сообщества на повышение общего уровня рисков и серию крупных финансовых кризисов последних десятилетий. Регуляторы подхватили удачную инициативу. В 1996 г. в Дополнениях к Базельскому соглашению о достаточности капитала по рыночным рискам необходимая для покрытия рисков величина капитала была поставлена в зависимость от наличия системы стресс-тестирования, что также служит эффективным стимулом распространения данного инструмента.
На сегодняшний день стресс-тестирование общепризнано необходимой составляющей систем управления рисками, несмотря на свою, на первый взгляд, второстепенную роль. Такая ситуация объясняется вероятностным характером показателей, используемых при оценке и анализе рисков. Так, исходя из степени вероятности анализируемых событий, методы оценки рисков могут быть классифицированы как следующие категории [3, c. 5– 9]:
-Анализ вероятностно-неопределенных событий:
-Анализ наиболее вероятных событий:
-Анализ умеренно-неблагоприятных событий:
-Анализ чрезвычайных событий - <исключительных, но возможных> - или стресс-тестирование
Специфика этой категории отражена в названии ее основного объекта анализа - событий с низкой вероятностью и значительным воздействием (в английском варианте - lowprobabilityhighimpact, или LPHIevents)1. Такие события сложно поддаются статистической оценке и прогнозированию, однако по своим последствиям не могут быть исключены из рассмотрения.
В свою очередь стресс-тестирование дополняет анализ <ожидаемых> и <неожиданных> рисков, являясь основой обеспечения устойчивости компании и кризис-менеджмента.
2 Сценарии осуществления стресс-тестирования
В современном риск-менеджменте распространены варианты как качественного рассмотрения результатов стресс-тестов в рамках комплекса инструментов управления рисками, так и интеграции стресс-составляющей в расчет величины капитала, необходимого для покрытия рисков.
При этом стресс-тестирование уже является инструментом управления рисками, так как в этом процессе оценивается готовность компании к кризисной ситуации, выявляются ее слабые стороны, прорабатываются возможные стратегии поведения.
В рамках концепции <исключительных, но возможных> событий известно несколько групп сценариев, по которым, собственно, и осуществляется стресс-тестирование.
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--