Контрольная работа: Эконометрическое моделирование расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного

13,440

1

7

-1,333

1,777

24,99

8

-2,333

*

5,443

1

9

-1,333

1,777

1

0

6

53,982

72,978

Так как dw попало в интервал от d₂ до 2, то по данному критерию можно сделать вывод о выполнении свойства независимости. Это означает, что в ряде динамики не имеется автокорреляции, следовательно, модель по этому критерию адекватна.

Поверку случайности проводим на основе критерия поворотных точек по формуле, количество поворотных точек р при n=9 равно 6:

р>

Неравенство выполняется (6>2). Следовательно, свойство случайности выполняется. Модель по этому критерию адекватна.

Соответствие ряда остатков нормальному закону распределения определяем с помощью RS-критерия:

RS=(e_max -e_min )/S

Расчетное значение RS=2,86 в интервал (2,7 – 3,7) попадает. Следовательно, по данному критерию модель адекватна.