Контрольная работа: Формирование инвестиционного портфеля

Предполагаемая доходность / риск ( E(rt) / Ϭ )

1) Кит Фортис: - 0,95/0,92 = -1,03

2) ВТБ: - 24,6/14,67 = -1,68

3) Газпром: - 24,4/7,78 = -3,14

4) ГМК НорНик: - 31,8/14,17 = -2,24

5) Золото в стандартных слитках Сбербанка: 0,0067/11,14 = 0,0006

6) Лукойл: - 18,7/5,06 = -3,69

7) МТС: - 16,9/11,66 = -1,45

8) ПолюсЗолото: - 26,1/ 6,62 = -3,94

9) Сбербанк: - 23,8/7,78 = - 3,06

10) Транснефть: - 25,8/14,18 = -1,82

Наиболее эффективными будут те финансовые инструменты, для которых отношение ожидаемой доходности к риску будет максимальным. Таким образом, учитывая полученные результаты можно построить следующий рейтинг ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель:

1) Золото в стандартных слитках Сбербанка;

2) Кит Фортис;

3) МТС

4) ВТБ

5) Транснефть

6) ГМК НорНик

7) Сбербанк

8) Газпром

9) Лукойл

10)ПолюсЗолото

3. Формирование инвестиционного портфеля

Мы имеем 500 000 руб., которые хотим вложить в ценные бумаги и сформировать оптимальный инвестиционный портфель.

С целью обезопасить наши финансовые вложения важно диверсифицировать инвестиционный портфель, что даст нам определенный уровень защищенности.

А также при принятии решении, мы будем руководствоваться тем, что при такой кризисной ситуации на рынке, необходимо учесть надежность эмитента и то, что мы вкладываем на долгосрочную перспективу, тем более при отрицательных доходностях всех ценных бумаг. Таким образом, предпочтения будут отданы следующим эмитентам: Золото в стандартах слитках Сбербанка, Кит Фортис, МТС, ВТБ, Транснефть, ГМК НорНик и Сбербанк.

Проанализировав полученные расчеты, мы приняли решение распределить инвестиционные активы следующим образом:

Эмитент	Цена, руб.	Количество, шт	Сумма, руб	Доля в портфеле, %
Золото в стандартных слитках Сбербанка	729,00	125	91 125	18,2
Кит Фортис;	1 690	40	67 600	13,5
МТС	161,82	450	72819	14,6
ВТБ	0,036	25 000	900	0,2
Транснефть	11 120,18	14	155 682,52	31,1
ГМК НорНик	1 850,2	30	92 510	18,5
Сбербанк	31,13	622	19 363,48	3,9
Всего:	500 000	100%

Таким образом, определим общую доходность инвестиционного портфеля:

E(rt) = ∑ Wi * E(ri)