Контрольная работа: Формирование инвестиционного портфеля
E(rt) = 0,182*0,0067+0,135*(-0,95)+0,146*(-16,9)+0,002* (-24,6) +0,311* (-25,8)+0,185*(-31,8)+0,039*(-23,8) = - 17,47
Таким образом, наши потери составят 87 350 руб.
4. Ревизия (пересмотр инвестиционного портфеля)
Ревизия будет проводиться, однако частый пересмотр инвестиционного портфеля осуществляться не будет, так как наш портфель ценных бумаг направлен на долгосрочную перспективу.
5. Оценка инвестиционной деятельности
Данная оценка подразумевает оценку эффективности вложений с точки зрения полученного дохода и риска, с которым пришлось столкнутся при инвестировании.
Первоначальная стоимость портфеля 500 000 руб. Как было выше рассчитано, на данный момент инвестиционный портфель оказался убыточным, это связано с резким падением цен, вызванным кризисной ситуаций на всем финансовом рынке, в том числе на рынке ценных бумаг. Но несмотря на это, портфель относительно не принес значительных потерь и в долгосрочной перспективе вполне вероятно, что он может оказаться выгодным для инвестора при благоприятном развитии событий. Ведь после кризиса на рынке останутся лишь крупные, хорошо известные компании, а именно в акции таких компаний мы вкладывали свои денежные средства. Однако в нынешней ситуации, пока рынок продолжает падать, за ним нужно очень внимательно наблюдать, чтобы не пропустить тот момент, когда можно будет докупить акции по очень привлекательной цене, и тем самым приумножить свой доход.
Дальнейшая стратегия будет заключаться в выжидании улучшения ситуации на рынке при постоянном мониторинге рынка.
Рис. 1 Изменение цен на акции ВТБ за последние месяцы
Рис. 2 Изменение цен на акции Газпром за последние месяцы
Рис. 3 Изменение цен на акции Лукойл за последние месяцы
Рис. 4 Изменение цен на акции МТС за последние месяцы
Рис. 5 Изменение цен на акции ГМК НорНик за последние месяцы
Рис. 6 Изменение цен на акции ПолюсЗолото за последние месяцы
Рис. 7 Изменение цен на акции Сбербанк за последние месяцы
Рис. 8 Изменение цен на акции Кит Фортис за последние месяцы