Контрольная работа: Идентификация факторов риска

U (-50 000) = 0, а U (930 000) = 100

Тогда полезности промежуточных выигрышей будут находится в интервале от 0 до 100.

2. Игроку предлагается на выбор: получить некоторую гарантированную денежную сумму v, находящуюся между лучшим и худшим значениями S и s, либо принять участие в игре, т.е. получить (1 – p) – наименьшую сумму. При этом вероятность следует изменять (повышать или понижать) до тех пор, пока ЛПР станет безразличным в отношении к выбору между получением гарантированной суммы и игрой. Пусть указанное значение вероятности равно p₀ . Тогда полезность гарантированной суммы определяется как среднее значение полезностей наименьшей и наибольшей сумм, т.е.:

U (v) = p₀ U (S) + (1 – p₀ ) U (s).

Пусть для ЛПР безразлично, потерять 20000 тыс. у.е. или принять участие в игре (выигрыш 930 000 тыс. у.е. с вероятностью 0,1 или проигрыш 50 000 тыс. у.е. с вероятностью 0,9.

U (-20) = 0,1 U (930) + 0,9 U (-50) = 0,1 * 100 + 0,9 * 0 = 10.

Задание 2

В банк представлено шесть инвестиционных проектов, которые характеризуются следующими итоговыми показателями: