Контрольная работа: Кредитні ризики

Ризик властивий будь-якій формі людської діяльності, це пов'язано з безліччю умов і чинників, що впливають на позитивний результат рішень, що ухвалюються людьми. Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо виявляється при товарно-грошових відносинах, конкуренції учасників господарського обороту.

Походження терміну «ризик» є грецьке слово ridsikon, ridsa – скеля. З італійської мови risiko – небезпека, погроза; risicare – лавірувати поміж скель. У французькій мові risdoe – погроза, ризикувати.

У роботі А.П. Альгіна поняття ризику розглядається набагато ширше, тобто як діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності у ситуації з неминучим вибором, у процесі якого є можливість оцінити ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдач та відхилень від поставленої мети.

На думку Є.С. Стоянової, «економічний ризик» – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання прибутку в порівнянні з прогнозом.

Сутність ризику розкривають його основні елементи:

1) ймовірність відхилення від припустимої мети, заради якої здійснювалась обрана альтернатива;

2) ймовірність досягнення бажаного результату;

3) відсутність упевненості у досягненні поставленої мети;

4) ймовірність матеріальних, моральних та інших втрат, які пов'язані зі здійсненням обраної в умовах невизначеності альтернативи.

Наявність ризику пов'язана з невизначеністю. Невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об'єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови їх функціонування, неоднозначність параметрів. Невизначеність трактують також як фундаментальну характеристику недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації. Невизначеність можна трактувати та деталізувати як недостовірність, неоднозначність..

В.В.Вітлінський, П.І. Верченко, А.В.Сігал, С.І. Наконечний пропонують здійснювати класифікацію ризиків за такими ознаками:

1) щодо масштабу та розмірів – ризик глобальний, локальний;

2) щодо аспектів – ризик психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний тощо;

3) щодо міри об'єктивності та суб'єктивності рішень – ризик з об'єктивною чи об'єктивно-суб'єктивною ймовірністю;

4) щодо міри ризиконасиченості рішення – ризик мінімальний, середній, оптимальний, максимальний;

5) щодо типу – ризик раціональний, нераціональний, авантюрний;

6) щодо часу прийняття рішення – ризик випереджувальний, своєчасний, запізнілий;

7) щодо чисельності осіб, які приймають рішення – ризик індивідуальний, груповий;

8) за терміном оцінки та урахування ризиків;

9) щодо ситуації прийняття рішення – ризик стохастичний, конкуруючий, розпливчатий, комплексний. Найбільш важливі елементи ризиків, на думку В.М. Гранатурова:

1) час виникнення, за яким елементи ризиків розподіляються на ретроспективні, поточні і перспективні;

2) основні фактори виникнення, за якими ризики діляться на політичні й економічні. Політичні ризики, пов'язані зі змінами політичних обставин, які впливають на діяльність підприємства. На економічні ризики впливають зміни в економіці підприємства або країни;

3) характер обігу, за яким ризики поділяються на зовнішні та внутрішні. На рівень зовнішніх ризиків впливають політичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні фактори. Внутрішні ризики залежать від діяльності самого підприємства;

4) характер наслідків, залежно від якого ризики можна поділити на чисті й спекулятивні. Чисті ризики означають ймовірність прийняття негативного або нульового результату. Спекулятивні ризики можуть нести в собі як збитки, так і додатковий прибуток;

5) найбільша класифікаційна група – це за сферою виникнення, яка основується на сфері діяльності підприємств.

Певний інтерес становить класифікація ризиків, запропонована відомим економістом Й. Шумпетером, який виокремлює два види ризиків:

- ризик, пов'язаний з можливим технічним провалом виробництва. Сюди він відносить також загрозу втрати благ, пожежі, пошкодження, зумовлені стихійними лихами;

- ризик, пов'язаний з відсутністю комерційного успіху.

У повсякденній діяльності підприємств виникає потреба в організації систем управління економічними ризиками. Під системою управління економічними ризиками слід розуміти сукупність взаємопов'язаних і взаємодійних задач, принципів, факторів, підходів, методів та етапів управління, які забезпечують досягнення поставлених цілей в умовах ризику і невизначеності.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--