Курсовая работа: Діяльність фінансових фондів
103943,84
1,07
4
Разом
5475864,62
6866393,71
70,53
Таким чином слід зробити наступні висновки:
1. Найбільші позиції у портфелі фонду «Соціальний стандарт» займають наступні емітенти:
Депозити – 26,25%;
Західенерго (ZAEN) – 5,75%;
Центренерго (CEEN) – 5,33%;
Укрнафта (UNAF) – 4,86%;
ОВДП (погашення 23.06.10) (14377) – 4,64%.
Отож, найбільші позиції у портфелі фонду «Соціальний стандарт» займають депозити та акції енергетичного сектору. При оцінці ризику слід зауважити, що вкладення коштів у державні облігації, депозитні рахунки та енергетику, є доволі вигідним. Ці сектори економіки не так вразливі до фінансової кризи, тим більше, що в умовах, коли хвиля кризи пішла на спад, вкладання коштів у ці галузі є найбільш доцільним.
2. Розподіл акцій з портфелю фонду «Соціальний стандарт» за галузями виглядає наступним чином (мал. 6):
Найбільші позиції в портфелі фонду «Соціальний стандарт» займає енергетичний сектор. Це свідчить про спрямованість фонду закуповувати акції потенціально прибуткових елементів за низькими цінами та невеликими пакетами. Це зменшує ризик втрати прибутків.
Мал. 6. Розподіл акцій за галузями
3. Вкладення коштів за класами активів у портфелі фонду «Соціальний стандарт» виглядає наступним чином (мал. 7):
Мал. 7. Вкладення за класами активів
Приблизно порівну позиції поділяють між собою облігації та депозити, трохи більше позиції займають акції. Це пов’язано з тим, що облігації гарантують практично 100% прибуток при мінімальному ризику, але схильні ризику дефолту, в той час як акції є найбільш привабливими для довгострокових вкладень, але є непередбачуваними у порівнянні з облігаціями надійних компаній.
4. Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі виглядають наступним чином (табл. 11 та 12):
Табл. 11. Показники облігаційних вкладів у портфелі
|
Найменування |
Доходність до погашення (%) |
Дюрація (років) |
|
Корпоративні облiгацiї |
К-во Просмотров: 870
Бесплатно скачать Курсовая работа: Діяльність фінансових фондів
|