Курсовая работа: Кредитный риск как основной риск банковской деятельности
Кредитный риск (рис. 1.3.) занимает центральное место в совокупности рисков банковских учреждений. А составляющие его элементы имеют свойство наложения на структурные элементы других банковских рисков. Обеспечивая их тесную взаимосвязь и взаимообусловленность. Вместе с тем величина кредитного риска зависит от силы воздействия специфических факторов, присущих только данному виду банковских рисков.
1.3. Факторы банковского кредитного риска
Банковский кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при проведении кредитных операций и организации управления риском.
Принимая во внимание специфику банковского кредитного риска, целесообразно заострить внимание на рассмотрении кредитоспособности заёмщика.
Кредитоспособность – это готовность и способность заёмщика вступать в кредитные отношения с банком и действовать в соответствии с основными принципами банковского кредитования.
К настоящему времени коммерческие банки разных стран располагают значительным количеством методик оценки кредитоспособности (подробнее об этих методиках будет рассказано в третьей главе данной работы). Чаще всего в этих методиках составляющие их элементы определяются как критерии отбора заёмщиков или оценочные параметры, позволяющие сопоставить множество факторов потенциального риска.
Такие критерии, как репутация заёмщика, способность получать доход, обеспечение кредита, общие экономические условия, рассматриваются в качестве факторов, определяющих рейтинг кредита, т.е. кредитный риск.
Следовательно, фактор банковского кредита – это причина возможных потерь стоимости активов банка, определяющая их характер и сферу возникновения.
В совокупности факторов банковского кредитного риска целесообразно выделить следующие их виды:
- факторы индивидуальных кредитных рисков ;
· факторы кредитного риска при кредитовании физических лиц;
· факторы кредитного риска при кредитовании юридических лиц;
·
- факторы совокупного кредитного риска банка ;
· факторы риска кредитного портфеля банка.
Это, в первую очередь, обусловлено возможностью осуществления анализа кредитного риска банка, как на уровне каждой конкретной кредитной сделки, так и на уровне кредитного портфеля банка в целом. Уровень осуществления анализа риска является основополагающим при группировке факторов, влияющих на величину банковского кредитного риска (Табл. 1.1. )
Таблица 1.1. Факторы кредитного риска [6]
| Индивидуальные риски | Совокупный риск | |
| Физических лиц | Юридических лиц |
Кредитного портфеля |
|
1.Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платёжеспособного спроса населения, инфляция и др.) 2.Изменение материального положения заёмщика (изменение зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.) 3.Кредитная история заёмщика (отсутствует, положительная, отрицательная) 4.Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) 5.Изменение социального положения заёмщика (вступление в брак, изменение состава семьи и др.) 6.Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроков погашения основного долга и др.) 7.Личностный фактор (недисциплинированность заёмщика, предоставление заведомо ложной информации, мошенничество и т.д.) |
1.Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.) 2.Изменение финансового положения заёмщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.) 3.Кредитная история заёмщика (отсутствует, положительная, отрицательная) 4.Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) 5. Качество управления предприятием – заёмщиком (образовательный уровень, квалификация и опыт работы в данной сфере руководящего звена) 6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроков погашения основного долга и др.) К-во Просмотров: 268
Бесплатно скачать Курсовая работа: Кредитный риск как основной риск банковской деятельности
| |