Курсовая работа: Построение модели инфляционной динамики

Чтобы выяснить, какой показатель подходит лучше в качестве y, оценим для каждого из них следующее регрессионное уравнение:

ln(m) = m₀ + m₁ t + m₂ t² + aln(y) + br, (4)

Здесь t обозначает линейный временной тренд. Он нужен в качестве заменителя неучтенных переменных и для уменьшения вероятности получения ложной регрессии. Поскольку представляют интерес только “экономические” переменные ln(y) и r, то коэффициент детерминации следует скорректировать на наличие временного тренда.