Курсовая работа: Управління ліквідністю банку

нормативи інвестування:

· інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)-1,

· загальної суми інвестування (Н12).

За нормами чинної редакції Інструкції, вимоги до нормативів ліквідності банків встановлені у розділі V « Нормативи ліквідності » і містять наступне:

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).

(Н4) = кошт и у касі та на кореспондентських рахунках

зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20 відсотків.

Норматив поточної ліквідності (Н5)

Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

(Н5) = актив и первинної * та вторинної * ліквідності

зобов'язань ** банку з відповідними строками виконання

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж: 30 відсотків, з 01.07.2002 - 35 відсотків, з 01.01.2003 - 40 відсотків.

* До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу поточної ліквідності належать:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в Н БУ та інших банках;

строкові депозити, які розміщені в НБУ та інших банках;

боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ , у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення ;

боргові цінні папери, емітовані Національним банком, у

портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі

банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

надані кредити.

** До зобов'язань належать:

кошти до запитання;