Реферат: Экономическая кибернетика

Самая лучшая операция – это опер с наилуч эф-ю и с наимень риском. F(Q)= k E(Q)-r(Q) , где k - это склонность к риску (не мат проблема). Находим макс из этих критериев max_i F(Q_i ). Операция Q_i >Q_, если эф-ть не менее E(Q_i )³E(Q_j ), а риск опер r(Q_i )£r(Q_j ) и хотя бы одно из нерав-в строгое.

Доминир страт отбрас, как заведомо невыгодные.

Множ Парето – это все недоминир-е операции. Наиболее эф-е среди них.

Понятие о позиционных игр.

У каж игрока своя платежная матрица. Выигрыш одного не означ проигр др. Таким способом можно высчитывать взаимные интересы игроков, а также возможность образования коалиции. Можно расчит динамические игры учитывая фактор времени и т.д.

Позиционные игры – возникает в случаи, когда надо принимать последо-но несколько решений, при чем выбор решения опираются на предыдущ-е решения.

Рассотрим простейш случ позиц-й игры с природой. Решение изобр в виде дерева решений.

Дерево решений – граф-е изобр-е всех возможных альтернатив игрока и сост природы с указ вероятности соответ-х состояний и размеров выигрыша в каж ситуации.

Альтернатива игрока изобр квадратом – список возможных стратегий в соот-й ситуации. Сост-е природы кружочком, чел на них влиять не может. Делается оценка каж вершины и наход макс оценка ситуаций соот-х каж ветви дерева решений.

EMV – денежное решение; EMV= å _i ( отдача в i- ом сост-и )p_i

max_{вершина} (EMV)=?