Реферат: Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

Моделі погашення позичок

Рисунок. Схема моделювання діяльності кредитних спілок

Запропонована модель дозволяє спростити процес визначення відсоткових ставок за користування позичками, визначити їх оптимальне значення, а також враховувати індивідуальні особливості кожної окремої позички.

Для визначення розміру відсоткової ставки за позички розглянуті два етапи формування даної величини. Перший етап: визначення основної відсоткової ставки R0 . При цьому враховують зовнішні фактори, що впливають на позичкову діяльність кредитної спілки, зокрема, відсотки на кредити в банках та інших установах, що надають фінансові послуги, рівень інфляції, попит на кредити. Другий етап специфічний для кредитних спілок. На формування відсоткової ставки впливають внутрішні фактори: сума та забезпечення позички, характер сплати відсотків, термін надання позички, напрям використання.

Шляхом співставлення видів забезпечення позички та відсотків за користування нею створюється таблиця для визначення коефіцієнту впливу:

в / аа1а2а3... аі... ап

в1І11І12І13... I1і... І1п

в2І21І22І23... I2і... І2п

в3І31І32І33... I3і... І3п

... ... ... ... ... ... ... ...

вjIj1Ij2Ij3... Iji... Ijn

... ... ... ... ... ... ... ...

втІт1Іт2Іт3... Imi... Ітп

де а1; а2; а3;...; аі...; ап - кількісне вираження величини впливу окремих видів забезпечення позичок, що застосовуються в кредитній спілці,

п = 1, 2, 3,...;

в1; в2; в3;...; в;;...; вт - кількісне вираження впливу характеру сплати відсотків на формування коефіцієнту впливу Іпт,

т = 1, 2, 3,... .

Числове значення коефіцієнту впливу визначається як сума впливів відповідного і -го виду забезпечення позички та j -го характеру сплати відсотків:

4Iji = аі +вj ( 1)

де і = 1, 2, 3,..., п; j = 1, 2, 3,... т.

Тоді величина відсоткової ставки з врахуванням (1) прийме вигдяд

R = R0 + Iji (2)

Можливими види забезпечення позичок є: порука фізичних осіб, порука юридичних осіб, заклад (або застава), інші види забезпечення або їх відсутність.

Сплата відсотків може здійснюватись щомісяця, в кінці терміну позички, через рівні інтервали часу (10 днів, 2 місяці, і т.п.), наперед.

При врахуванні інших факторів впливу на величину відсоткової ставки за користування позичкою доцільно застосовувати коефіцієнти пропорційності. Якщо R0 - основна відсоткова ставка, Кu - коефіцієнти впливу, причому u = 1,2,3,... k; k - кількість досліджуваних або визначених коефіцієнтів впливу на величину відсоткової ставки, то відсоткова ставка

R = R0· (К1 ·К2 ·... ·Кu),

або з врахуванням (2) модель відсоткової ставки:

R = R0 · (К1 ·К2 ·... ·Кu) + Iji .

Врахувати всі чинники впливу неможливо, тому дослідження обмежене визначальними коефіцієнтами для суми позички, напряму її використання та характеру повернення основної суми позички, тобто u = 3, тоді мають місце